南方沪深300交易型开放式指数证券
投资基金2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人：南方****公司
基金托管人：****银行****公司
送出日期：2023年8月31日南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基****银行****公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................4
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其它相关资料.............................................5
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................11
§6中期财务会计报告（未经审计）.....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产（基金净值）变动表......................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................76
7.1期末基金资产组合情况........................................76
7.2期末按行业分类的股票投资组合....................................76
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................77
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................86
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................88
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................88
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....88
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....88
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................88
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................88
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................88
7.12投资组合报告附注.........................................89
§8基金份额持有人信息..........................................90
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................90
8.2期末上市基金前十名持有人......................................90
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................91
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................91
§9开放式基金份额变动..........................................91
§10重大事件揭示............................................91
10.1****人大会决议......................................91
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................91
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................91
10.4基金投资策略的改变........................................92
10.5为基金****事务所情况.................................92
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................92
10.7****公司交易单元的有关情况................................92
10.8其它重大事件...........................................94
§11影响投资者决策的其它重要信息....................................95
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................95
11.2影响投资者决策的其它重要信息...................................95
§12备查文件目录............................................96
12.1备查文件目录...........................................96
12.2存放地点.............................................96
12.3查阅方式.............................................96
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方沪深 300ETF
场内简称 沪深 300ETF 南方基金主代码159925交易代码159925
基金运作方式 交易型开放式（ETF）基金合同生效日2013年2月18日基金管理人南方****公司基****银行****公司
报告期末基金份额总额****99451.00份基金合同存续期不定期基****交易所****交易所上市日期2013年4月11日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调投资策略整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其它经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深300指数。
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基风险收益特征金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人南方基金管理股份****银行****公司姓名常克川郭明
联系电话0755-********010-****5799信息披露负责人
manager@southernfund.电子邮箱 custody@icbc.****.cn
com
客户服务电话400-****-****95588
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传真0755-********010-****5798**市**区**街道**市西****门内大街55注册地址益田路5999号基金大号
厦32-42楼**市**区**街道**市西****门内大街55办公地址益田路5999号基金大号
厦32-42楼邮政编码518****00140法定代表人周易陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.****.com
基金管理人、基金托管人的办公地基金中期报告备置地点址、基****交易所（如有）
2.5其它相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券****公司**市西****桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益842600.86
本期利润****4578.84
加权平均基金份额本期利润0.0142
本期加权平均净值利润率0.72%
本期基金份额净值增长率0.50%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润****57891.74
期末可供分配基金份额利润0.7705
期末基金资产净值****192088.49
期末基金份额净值1.9112
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率80.77%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
第5页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差282c077db44d9b07e5d7abf2ae56b6e4*

过去一个月2.13%0.87%1.16%0.87%0.97%0.00%
过去三个月-3.98%0.83%-5.15%0.83%1.17%0.00%
过去六个月0.50%0.84%-0.75%0.84%1.25%0.00%
过去一年-12.25%0.99%-14.33%0.99%2.08%0.00%
过去三年2.09%1.19%-7.72%1.20%9.81%-0.01%自基金合同
80.77%1.40%40.37%1.41%40.40%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，****公司作为国内首批规范的基
****公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方****公司。2019年7月，根据南
方****公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增****公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前，公司总部设在**，在**、**、**、**、**、****公司，在******公司——南方****公司****公司）和****公司****公司）。其中，南****公司获批成立的第一家境外分支机构。
南方****公司旗下管理公募基金、**社保、基本养老保险、企业年金、
职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位****公司之一。
4.1.2基金****小组）及基金经理助理简介
第7页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限女，****大学数学金融硕士、****大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职****银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至
2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经本基金理；2021年10月22日至2023年2月
2013年5
罗文杰 基金经 - 18 年 24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF基月17日
理金经理；2013年4月22日至今，任南方
500、南方 500ETF 基金经理；2013 年 5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生 ETF基金经理；2017 年 7 月 21日至今，任恒生联接基金经理；2017年
8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产 ETF基金经理；2018 年 4 月 3 日至今，任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理；
2020年7月24日至今，兼任投资经理；
2020年12月25日至今，任南方策略基
金经理；2021年7月2日至今，任南方中证**科技 ETF（QDII）基金经理；
2022年6月17日至今，任南方恒生**
上市生物科技 ETF（QDII）基金经理；
2023年5月30日至今，任南方恒生**
上市生物科技 ETF发起联接（QDII）基金经理。
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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金****公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
678****3128.92013年04月22
公募基金14
4日
私募资产管理计2020年08月07
827****4023.98
罗文杰划日
其它组合---
705****7152.9
合计22-
2
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民**国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《****公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所****交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%
的交易次数为13次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，沪深300指数下跌0.75%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、“跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
(2)报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；
(3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(4)报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.9112元，报告期内，份额净值增长率为0.50%，同期业绩基准增长率为-0.75%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年中国经济增长持续修复，权益市场整体情绪不高，呈现结构性行情。现阶段，大中华权益市场估值继续处于历史底部区域，下行空间收窄，具长期配置价值。沪深300作为 A股核心宽基指数，是配置 A股市场的重要标的。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
****委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作
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保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的****事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其它法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本基金的管理人——南方****公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
第11页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告托管人依法对南方****公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务
指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6中期财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末2023年6月30上年度末2022年12月资产附注号日31日
资产：
银行存款6.4.3.****4105.****.12
结算备付金876744.****.43
存出保证金320871.****.32
交易性金融资产6.4.3.215****7655.****.66
其中：股票投资****217655.****.66
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其它投资--
衍生金融资产6.4.3.3--
买入返售金融资产6.4.3.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其它投资--
其它债权投资--
其它权益工具投资--
应收清算款323279.****.43
应收股利154023.80-
应收申购款--
递延所得税资产--
其它资产6.4.3.524560.****.76
资产总计****971239.****.72本期末2023年6月30上年度末2022年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
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短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.3.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬654491.****.21
应付托管费130898.****.23
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费3823.****.16
应付利润--
递延所得税负债--
其它负债6.4.3.****938.****.07
负债合计****151.****.67
净资产：
实收基金6.4.3.****634196.****.20
其它综合收益--
未分配利润6.4.3.****557891.****.85
净资产合计****192088.****.05
负债和净资产总计****971239.****.72
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.9112元，基金份额总额
****99451.00份。
6.2利润表
会计主体：南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元上年度可比期间2022年本期2023年1月1日至项目附注号1月1日至2022年6月
2023年6月30日
30日
一、营业总收入****0985.41-****66435.32
1.利息收入****936.****.41
其中：存款利息收入6.4.3.910505.****.61
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入****430.****.80
其它利息收入--
第13页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告2.投资收益（损失以“-”
****952.68-****4792.60
填列）
其中：股票投资收益6.4.3.10-****2879.68-****6844.67
基金投资收益--
债券投资收益6.4.3.****721.****.82资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.3.12-165178.32-686597.54
股利收益6.4.3.****385289.****.79以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其它投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.3.****131977.98-****16496.04失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其它收入（损失以“-”
6.4.3.15-64881.****.91号填列）
减：二、营业总支出****406.****.28
1.管理人报酬6.4.6.2.****2892.****.73
2.托管费6.4.6.2.****578.****.70
3.销售服务费6.4.6.2.3--
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失--
7.税金及附加4481.****.84
8.其它费用6.4.3.****2453.****.01三、利润总额（亏损总额
****4578.84-****73797.60以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
****4578.84-****73797.60号填列）
五、其它综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额****4578.84-****73797.60
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
第14页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日项目实收基金其它综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
****77256.20-****56344.****.05资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其它----
二、本期期初净
****77256.20-****56344.****.05资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-****3059.45--****8453.11-****1512.56号填列）
（一）、综合收益
--****4578.****.84总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-****3059.45--****3031.95-****6091.40
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
****4563.90-****1500.****.19
购款
2.基金赎
-****7623.35--****4532.24-****92155.59回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其它综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
****34196.75-****57891.****.49资产（基金净值）上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日项目实收基金其它综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
****34196.68-****069344.****.88资产（基金净值）
加：会计政策变----
第15页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告更前期差错更
----正
其它----
二、本期期初净
****34196.68-****069344.****.88资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-****427.31--****50146.95-****12574.26号填列）
（一）、综合收益
---****73797.60-****73797.60总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-****427.31--****349.35-****8776.66
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
****7332.62-****6468.****.45
购款
2.基金赎
-****9759.93--****2818.18-****32578.11回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其它综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
****71769.37-****19197.****.62资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
____杨小松_______徐超__________徐超____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
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6.4.2.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元项目本期末2023年6月30日
活期存款****105.27
等于：本金****763.59
加：应计利息341.68
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其它存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计****105.27
6.4.3.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2023年6月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
-****24702.3
股票****642357.70-****217655.31
9
贵金属投资-金
----****交易所
----****银行间
----市场
第17页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
合计----
资产支持证券----
基金----
其它----
-****24702.3
合计****642357.70-****217655.31
9
注:股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.3.3衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末2023年6月30日项目公允价值
合同/名义金额备注资产负债
利率衍生工具----
货币衍生工具----
权益衍生工具****760.00---
－股指期货****760.00---
其它衍生工具----
合计****760.00---
6.4.3.3.2期末基金持有的期货合约情况
代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动
IF2307 IF2307 2.00 ****240.00 -17520.00
合计-17520.00
减：可抵销期货暂收款-17520.00
净额-
注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5其它资产
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单位：人民币元项目本期末2023年6月30日
应收利息-
其它应收款24560.42
待摊费用-
可收退补款-
应收退补款-
合计24560.42
6.4.3.6其它负债
单位：人民币元项目本期末2023年6月30日
应付券商交易单元保证金750000.00
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用15035.06
其中：交易所市场15035.06
银行间市场-
应付利息-
应退退补款-
预提费用104138.35
应付指数使用费120764.87
可退替代款-
其它-
合计989938.28
注：应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.3.7实收基金
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末****99451.****.20
本期申购****0000.****.90
本期赎回（以“-”号填列）-****0000.00-****7623.35
基金拆分/份额折算前--
基金份额折算变动份额--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末****99451.****.75
6.4.3.8未分配利润
单位：人民币元
第19页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末****409080.60-****52735.****.85
本期利润842600.****.84本期基金份额交易产
-****5943.****.26-****3031.95生的变动数
其中：基金申购款****0799.70-****9299.****.29
基金赎回款-****46742.****.67-****4532.24
本期已分配利润---
本期末****745738.25-****87846.****.74
6.4.3.9存款利息收入
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入4000.99
定期存款利息收入-
其它存款利息收入-
结算备付金利息收入6161.47
其它343.28
合计10505.74
6.4.3.10股票投资收益
6.4.3.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-****210.95
股票投资收益——赎回差价收入-****668.73
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-****2879.68
6.4.3.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额****51357.07
减：卖出股票成本总额****06079.33
减：交易费用201488.69
买卖股票差价收入-****210.95
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.10.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
第20页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
赎回基金份额对价总额****92155.59
减：现金支付赎回款总额****3603.59
减：赎回股票成本总额****5220.73
减：交易费用-
赎回差价收入-****668.73
6.4.3.10.4股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.10.5股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.3.11债券投资收益
6.4.3.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入73.71债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
74647.88券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计74721.59
6.4.3.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑
453942.02
付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到
379200.00期兑付）成本总额
减：应计利息总额75.99
减：交易费用18.15
买卖债券差价收入74647.88
注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
6.4.3.11.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.11.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.12衍生工具收益
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6.4.3.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.12.2衍生工具收益——其它投资收益
单位：人民币元本期收益金额2023年1月1日至2023年6项目月30日
股指期货-投资收益-165178.32
6.4.3.13股利收益
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益****5289.09
其中：证券出借权益补偿收入667422.19
基金投资产生的股利收益-
合计****5289.09
6.4.3.14公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产****0277.98
——股票投资****0277.98
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其它-
2.衍生工具-48300.00
——权证投资-
——期货投资-48300.00
3.其它-
减：应税金融商品公允价值变动产
-生的预估增值税
合计****1977.98
注：本基金本期公允价值变动损益-股票投**包括可退替代款产生的公允价值变动损益。
6.4.3.15其它收入
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益-64881.44
合计-64881.44
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注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.3.16其它费用
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用44630.98
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
指数使用费247973.61
银行费用342.00
合计352453.96
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币
5000万元时，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币35000元，当本基金的季
度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项无。
6.4.4.2资产负债表日后事项无。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其它重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
南方****公司("南方基金")基金管理人
****银行****公司("****银行")基金托管人
****公司("华泰证券")基金管理人的股东、基金销售机构
****公司("**证券")基金管理人的股东、基金销售机构基金管理人的股东华泰证券控制的公
华泰****公司("华泰联合")司南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接本基金的基金管理人管理的其它基金
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基金("南方沪深 300ETF 联接基金")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至月30日2022年6月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
华泰证券****09623.****.55%****02682.****.47%
6.4.6.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至月30日2022年6月30日关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例
华泰证券453942.****.00%****791.****.20%
6.4.6.1.3债券回购交易无。
6.4.6.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
华泰证券13772.****.55%11933.****.37%上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
华泰证券23133.****.47%22019.****.16%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
第24页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年6月30日1日至2022年6月30日当期发生的基金应支付的管
****892.****.73
理费
其中：支付销售机构的客户
--维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.50%/当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年6月30日1日至2022年6月30日当期发生的基金应支付的托
826578.****.70
管费
注：支付基****银行****公司的托管费按前一日基金资产净值的0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.6.2.3销售服务费无。
6.4.6.3****银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期****银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重**联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况本期2023年1月1日至2023年6月30日期末证券出借业期末应收利息余关联方名称交易金额利息收入务余额额
华泰证券****45176.****.42--上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日关联方名称交易金额利息收入期末证券出借业期末应收利息余
第25页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告务余额额
华泰证券****07498.****.64
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况本期2023年1月1日至2023年6月30日期末交易出借期末关联证券合约证券成交交易数量期限利息应收方名费率出借编号名称时间金额（单（单收入利息称业务位：）位：）余额余额
****02023
华泰10300蓝思年112****30161.1
143.50--
证券00115科技月327.****.002
5日
****02023
华泰10300贝泰年****92800.****.7
143.50--
证券02772妮月320.00000
7日
****02023
华泰10300天合年179****001052.
143.50--
证券02795光能月300.****.0095
9日
****02023
华泰10300中伟年****74400.****.4
143.50--
证券02796股份月312.00005
3日
****02023
华泰10300锦浪年****04100.****.5
143.50--
证券03396科技月311.00001
7日
****02023
华泰10900蓝思年122****10589.4
283.50--
证券00166科技月927.****.005
1日
****02023
华泰11700晶盛年196****402549.
283.50--
证券02172机电月1700.****.0090
3日
****02023
华泰11700锦浪年****94100.****.4
143.50--
证券02174科技月1767.00005
9日
华泰20230天合202********0143.****.--
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证券11700光能年180.****.0018
02175月17
3日
****02023
华泰11700贝泰年****52800.****.6
143.50--
证券02394妮月1748.00003
7日
****02023
华泰11700卓胜年****97000.****.
283.50--
证券02487微月1790.000062
1日
****02023
华泰11700中科年****01100.****.8
283.50--
证券02487创达月1783.00000
5日
****02023
华泰13000亿纬年****21200.****.0
283.50--
证券07313锂能月3004.00005
7日
****02023
华泰13100蓝思年115****80207.2
143.50--
证券00149科技月3122.****.004
6日
****02023
华泰13100贝泰年****72800.****.6
143.50--
证券02694妮月3148.00008
1日
****02023
华泰13100锦浪年****74100.****.0
143.50--
证券02697科技月3151.00009
1日
****02023
华泰13100天合年185****001131.
143.50--
证券02766光能月3140.****.0076
3日
****02023
2376
华泰20300温氏年****76279.
012.****.50--
证券00047股份月300.0064
0
0日
****02023
华泰20600蓝思年227****10736.6
283.50--
证券01438科技月631.****.007
6日
华泰20230爱尔202****13900.****.0--
第27页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券21000眼科年240.00002
00113月10
3日
****02023
华泰21400天合年277****001028.
143.50--
证券02098光能月1440.****.0068
1日
****02023
华泰21400贝泰年****82800.****.5
143.50--
证券02657妮月1436.00008
5日
****02023
华泰21400锦浪年****64100.****.0
143.50--
证券02662科技月1470.00002
1日
****02023
华泰21400中科年****91100.****.3
283.50--
证券02791创达月1490.00004
7日
****02023
1030
华泰21600泰格年29000.****.
320.****.50--
证券00085医药月160007
0
9日
****02023
华泰21700卓胜年****47000.****.
143.50--
证券00073微月1700.000038
2日
****02023
华泰21700亿联年****65600.****.4
283.20--
证券00100网络月1780.00006
4日
****02023
华泰22800天合年274****00978.4
143.50--
证券02505光能月2800.****.001
4日
****02023
华泰22800锦浪年****94100.****.2
143.50--
证券02507科技月2898.00007
2日
****02023
华泰22800贝泰年****82800.****.4
143.50--
证券02514妮月2800.00006
4日
华泰20230奇安202****41100.****.4--
第28页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券30300信年33.00002
00084月3
0日
****02023
华泰30300卓胜年****17000.****.
143.50--
证券01082微月340.000047
3日
****02023
2274
华泰30300温氏年****76011.
483.****.50--
证券01180股份月300.0031
0
1日
****02023
华泰31000爱尔年****83900.****.1
283.50--
证券00543眼科月1072.00007
1日
****02023
华泰31400锦浪年****34100.****.7
143.50--
证券02157科技月1488.00001
8日
****02023
华泰31400贝泰年****02800.****.4
143.50--
证券02161妮月1492.00006
4日
****02023
华泰31400天合年368****00901.0
143.50--
证券02502光能月1440.****.003
0日
****02023
华泰31700亿联年****05600.****.
283.20--
证券00867网络月1740.000081
3日
****02023
华泰31700卓胜年****57000.****.
143.50--
证券00886微月1700.000066
5日
****02023
华泰32800**年****91200.****.7
143.50--
证券00127君正月286.00006
5日
****02023
华泰32800锦浪年****54100.****.2
143.50--
证券02179科技月2830.00002
5日
华泰20230贝泰202****72800.****.6--
第29页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券32800妮年320.00004
02180月28
5日
****02023
华泰32800天合年361****00812.5
143.50--
证券02365光能月2880.****.004
7日
****02023
华泰33100卓胜年****87000.****.
143.50--
证券01027微月3100.000073
3日
****02023
2388
华泰33100温氏年****76313.
849.****.50--
证券01029股份月3100.0057
0
1日
****02023
华泰40300**年****31100.****.8
143.50--
证券00105君正月330.00000
3日
****02023
华泰40700爱尔年****73900.****.7
283.50--
证券00715眼科月716.00006
9日
****02023
华泰41000华能年425****50311.7
143.20--
证券00214水电月1000.****.002
7日
****02023
华泰41000紫光年****64200.****.2
143.20--
证券00383国微月1060.00003
3日
****02023
华泰41000世纪年48932.****.
143.****.79--
证券00383华通月100000
5日
****02023
华泰41000中国年486****70540.2
73.30--
证券00385船舶月1053.****.002
3日
****02023
华泰41100沪硅年****22400.
143.****.85--
证券00149产业月118.0000
3日
华泰20230**202********0143.****.3--
第30页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券41100证券年420.****.004
00149月11
9日
****02023
华泰41100用友年****41200.
143.****.81--
证券00150网络月110.0000
1日
****02023
华泰41100贝泰年****62800.****.2
143.50--
证券01926妮月1136.00008
4日
****02023
华泰41100**年****91200.****.0
143.50--
证券02396君正月1144.00004
6日
****02023
华泰41100锦浪年****94100.****.9
143.50--
证券02397科技月1100.00002
6日
****02023
华泰41100天合年460****00802.3
143.50--
证券02431光能月1100.****.009
4日
****02023
华泰41200欧普年****49300.****.4
143.50--
证券01357康视月1299.00002
4日
****02023
华泰41200**年****63700.****.0
143.20--
证券01357黄金月126.00003
6日
****02023
华泰41200中芯年****61900.****.8
143.50--
证券01357国际月1270.00009
8日
****02023
华泰41300**年****34600.****.3
283.20--
证券00310黄金月1394.00004
1日
****02023
华泰41400龙佰年****63500.
143.****.38--
证券00202集团月145.0000
7日
华泰20230深南202****54300.****.2--
第31页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券41400电路年471.00002
00202月14
9日
****02023
华泰41400金域年****64600.****.8
143.20--
证券00203医学月1448.00005
9日
****02023
华泰41400卓胜年****37000.****.
143.50--
证券01162微月1470.000020
9日
****02023
华泰41400亿联年****15600.****.1
283.20--
证券01170网络月1452.00009
5日
****02023
华泰41700**年****41100.****.3
173.50--
证券01109君正月1720.00009
0日
****02023
华泰41700中国年488****70551.5
73.30--
证券01265船舶月1760.****.006
0日
****02023
华泰41800立讯年****84600.****.9
283.10--
证券00550精密月1838.00008
7日
****02023
华泰41800龙源年****43200.
163.****.31--
证券00550电力月180.0000
9日
****02023
华泰41800广汽年450****001193.
283.10--
证券00551集团月1880.****.0010
3日
****02023
华泰41800公牛年****81600.****.7
283.10--
证券00551集团月1800.00003
5日
****02023
华泰41800中芯年****13500.****.9
163.50--
证券00551国际月1850.00001
7日
华泰20230三峡202****25400.****.28--
第32页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券41800能源年44.0000
00551月18
9日
****02023
1542
华泰41800韦尔年****02129.
160.****.20--
证券00552股份月180.0041
0
1日
****02023
3404
华泰41900药明年****07969.
544.****.10--
证券00195康德月190.0064
0
8日
****02023
华泰42000沃森年****95600.****.1
283.50--
证券00177生物月2084.00009
2日
****02023
1072
华泰42000**年46700.****.
268.****.20--
证券00177高新月200051
0
6日
****02023
华泰42000恒力年449****801150.
283.10--
证券00178石化月2002.****.0032
5日
****02023
华泰42000春秋年****67000.****.
283.10--
证券00179航空月2090.000092
1日
****02023
华泰42000**年****55000.****.
283.10--
证券00179啤酒月2050.000041
9日
****02023
华泰42100海康年****84100.****.7
143.20--
证券00280威视月2152.00006
5日
****02023
华泰42100海康年****22600.****.7
283.10--
证券00280威视月2172.00005
7日
****02023
华泰42100中芯年****02500.****.4
143.50--
证券00281国际月2100.00007
9日
华泰20230万泰202****23800.****.9--
第33页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券42100生物年420.00001
00282月21
8日
****02023
华泰42400**年****62300.****.0
143.20--
证券00388材料月2496.00007
5日
****02023
华泰42400海康年446****90564.3
143.20--
证券00389威视月2475.****.002
1日
****02023
华泰42400拓普年****52200.****.5
143.20--
证券00390集团月2422.00007
1日
****02023
华泰42400宝信年****92300.****.2
283.10--
证券00393软件月2460.00000
2日
****02023
华泰42400世纪年49296.****.
143.****.23--
证券00713华通月240000
9日
****02023
华泰42400华能年425****50310.8
143.20--
证券00749水电月2450.****.001
5日
****02023
华泰42400中国年490****70807.9
103.30--
证券01115船舶月2451.****.006
3日
****02023
1253
华泰42500邮储年****62933.
268.****.10--
证券00352银行月2500.0076
0
1日
****02023
华泰42500**年****24800.****.9
283.10--
证券00354铜业月254.00009
6日
****02023
华泰42500用友年****11200.
143.****.43--
证券05004网络月256.0000
7日
华泰20230天合202********0143.****.0--
第34页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券42500光能年420.****.009
05007月25
7日
****02023
华泰42500**年423****60278.9
143.20--
证券05468证券月2504.****.008
1日
****02023
华泰42500贝泰年****12800.****.2
143.50--
证券05469妮月2548.00008
9日
****02023
华泰42500锦浪年****44100.****.2
143.50--
证券05473科技月2594.00004
5日
****02023
华泰42500**年****81200.****.8
143.50--
证券05479君正月2576.00004
7日
****02023
华泰42500沪硅年****02400.
143.****.36--
证券05825产业月250.0000
3日
****02023
华泰42600科大年****71200.
143.****.61--
证券00143讯飞月266.0000
7日
****02023
华泰42600凯莱年****23800.****.7
143.20--
证券00143英月2696.00001
9日
****02023
华泰42600恒瑞年****01500.****.2
283.10--
证券00144医药月260.00005
1日
****02023
华泰42600**年****34900.****.9
283.10--
证券00144铜业月267.00000
3日
****02023
华泰42600欧普年****39300.****.8
143.50--
证券01962康视月2666.00009
6日
华泰20230**202****23700.****.8--
第35页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券42600黄金年45.00008
01971月26
4日
****02023
华泰42600中芯年****51900.****.0
143.50--
证券01971国际月2604.00003
6日
****02023
华泰42800**年****51500.
143.****.47--
证券00120煤业月285.0000
8日
****02023
华泰42800沪硅年****15800.****.5
143.50--
证券00121产业月2856.00007
2日
****02023
华泰42800金域年****24600.****.6
143.20--
证券01064医学月2880.00002
6日
****02023
2308
华泰42800温氏年****76100.
326.****.50--
证券01072股份月2800.0075
0
4日
****02023
华泰42800深南年****74300.****.3
143.20--
证券01079电路月2818.00006
0日
****02023
华泰42800卓胜年****77000.****.1
143.50--
证券01259微月2810.00008
2日
****02023
华泰50400泰格年589****002361.
283.50--
证券00286医药月400.****.0020
3日
****02023
华泰50400智飞年****21100.****.8
283.50--
证券00286生物月49.00000
5日
****02023
华泰50400中芯年563****80838.6
143.50--
证券00289国际月408.****.001
9日
华泰20230中芯202****63500.****.7--
第36页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券50400国际年560.00007
02106月4
9日
****02023
1364
华泰50400韦尔年****01648.
412.****.20--
证券02107股份月40.0048
0
1日
****02023
1113
华泰50400**年56700.****.
339.****.20--
证券02595高新月40013
0
3日
****02023
华泰50400龙源年****03200.
143.****.33--
证券03408电力月48.0000
9日
****02023
华泰50400**年****51100.****.1
143.50--
证券03526君正月45.00008
7日
****02023
华泰50400中国年592****70578.2
73.30--
证券04690船舶月400.****.005
3日
****02023
华泰50500潍柴年599****001206.
143.20--
证券00316动力月500.****.0027
2日
****02023
华泰50500沪硅年****86000.****.5
283.50--
证券00318产业月500.00005
6日
****02023
华泰50500合盛年****64000.****.3
143.20--
证券00319硅业月580.00007
0日
****02023
华泰50500海康年****84100.****.6
143.20--
证券01040威视月546.00003
3日
****02023
华泰50500中芯年****02500.****.2
143.50--
证券01186国际月500.00006
7日
华泰20230爱尔202****73900.****.9--
第37页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券50500眼科年549.00009
01188月5
7日
****02023
华泰50800**年****91100.
143.****.05--
证券00179银行月83.0000
8日
****02023
华泰50800视源年****51200.
143.****.15--
证券00180股份月86.0000
5日
****02023
华泰50800华峰年529****40351.1
143.20--
证券00180化学月828.****.004
7日
****02023
华泰50800圆通年****72800.
143.****.63--
证券00181速递月82.0000
4日
****02023
华泰50800**年****32300.
143.****.87--
证券00182山月84.0000
0日
****02023
华泰50800用友年****01000.
283.****.86--
证券00182网络月80.0000
4日
****02023
华泰50800航发年****91900.
143.****.94--
证券00183动力月80.0000
6日
****02023
华泰50800**年****62300.****.1
143.20--
证券01928材料月825.00005
7日
****02023
华泰50800世纪年58344.****.
143.****.08--
证券02936华通月80000
1日
****02023
华泰50800华能年527****50326.6
143.20--
证券03610水电月875.****.007
5日
华泰20230海康202********0143.****.4--
第38页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券50800威视年548.****.004
05032月8
7日
****02023
华泰50900中国年****08000.****.2
143.20--
证券00236银河月980.00005
1日
****02023
华泰50900**年****22500.
143.****.78--
证券00284雨虹月95.0000
3日
****02023
华泰 50900 TCL 年 5 4451 1240
143.****.78--
证券00284科技月96.****.00
6日
****02023
1290
华泰50900民生年****01558.
000.****.20--
证券00289银行月900.0058
0
0日
****02023
华泰50900**年524****60292.0
143.20--
证券01584证券月904.****.003
5日
****02023
华泰50900锦浪年****34100.****.1
143.50--
证券01757科技月951.00006
9日
****02023
华泰50900贝泰年****52800.****.8
143.50--
证券01767妮月972.00007
7日
****02023
华泰50900沪硅年****92400.
143.****.49--
证券01769产业月96.0000
9日
****02023
华泰51000圆通年****31600.
143.****.94--
证券00123速递月102.0000
3日
****02023
1897
华泰51000中国年****32292.
693.****.20--
证券00123银行月1000.0079
0
5日
华泰20230沪硅202****84000.****.6--
第39页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券51000产业年50.00000
00123月10
7日
****02023
华泰51000华鲁年****66400.****.8
143.20--
证券00123恒升月1096.00006
9日
****02023
华泰51000凯莱年****23800.****.6
143.20--
证券00948英月1020.00002
4日
****02023
华泰51100中国年557****90699.6
143.20--
证券00203石油月1117.****.009
2日
****02023
华泰51100农业年****51010
143.****.81--
证券00203银行月119.****.00
6日
****02023
华泰51100特变年****09600.****.7
143.20--
证券00203电工月1156.00005
8日
****02023
华泰51100中国年594****70589.3
73.30--
证券01520船舶月1150.****.007
1日
****02023
华泰51200金域年****24600.****.5
143.20--
证券00499医学月1254.00005
0日
****02023
华泰51200**年****11500.
143.****.50--
证券00915煤业月120.0000
8日
****02023
华泰51200沪硅年****95800.****.5
143.50--
证券00916产业月1228.00002
0日
****02023
华泰51500传音年****01500.****.9
143.50--
证券00223控股月1500.00004
4日
华泰20230中国****7470.****.03--
第40页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告证券51500石油年50000
00223月15
8日
****02023
华泰51500**年****21200.
143.****.60--
证券00224山月154.0000
2日
****02023
华泰51600视源年****21300.
143.****.47--
证券00149股份月169.0000
2日
****02023
华泰51700沃森年****63500.****.9
143.50--
证券00284生物月1745.00003
5日
****02023
1409
华泰51700中国年****01703.
960.****.20--
证券00289人寿月170.0051
0
7日
****02023
华泰51800福斯年****65400.****.3
143.20--
证券00125特月1848.00008
4日
****02023
华泰51800通威年****02500.****.8
143.20--
证券00125股份月180.00007
6日
****02023
华泰51800天合年****91700.****.3
143.50--
证券00125光能月185.00007
8日
****02023
华泰51800三峡年****67200.
143.****.32--
证券00126能源月188.0000
0日
****02023
华泰51800中煤年520****40249.8
143.20--
证券00179能源月1852.****.000
1日
****02023
华泰51800合盛年****31000.
143.****.73--
证券00179硅业月180.0000
7日
华泰20230玲珑202********0143.****.0--
第41页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券51800轮胎年536.****.003
00180月18
1日
****02023
华泰51800**年****42000.****.5
143.20--
证券00180啤酒月1800.00008
5日
****02023
华泰51800中芯年559****80786.3
143.50--
证券00947国际月1880.****.008
0日
****02023
1411
华泰51800韦尔年****01705.
920.****.20--
证券01212股份月180.0088
0
8日
****02023
1069
华泰51800中国年****0666.1
215.****.30--
证券02304船舶月180.000
0
8日
****02023
华泰51800龙源年****43200.
143.****.22--
证券03825电力月184.0000
8日
****02023
华泰51800**年****91100.****.5
143.50--
证券03985君正月187.00000
2日
****02023
1147
华泰51800**年56700.****.
241.****.20--
证券04033高新月180009
0
2日
****02023
华泰51900海康年549****00602.5
143.20--
证券00307威视月1980.****.000
1日
****02023
华泰51900海康年****04100.****.4
143.20--
证券01315威视月1942.00005
1日
****02023
华泰51900合盛年****64000.****.4
143.20--
证券01316硅业月1900.00004
1日
华泰20230潍柴202********0143.****.--
第42页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券51900动力年540.****.0041
01317月19
5日
****02023
华泰52200特变年****34800.****.7
143.20--
证券00228电工月2268.00006
9日
****02023
华泰52200通威年598****601191.
143.20--
证券00229股份月2256.****.0011
7日
****02023
华泰52200华能年528****50341.6
143.20--
证券01391水电月2250.****.002
2日
****02023
华泰52200**年****52300.
143.****.15--
证券01837山月222.0000
4日
****02023
华泰52200圆通年****32800.
143.****.38--
证券01900速递月226.0000
2日
****02023
华泰52200航发年****21900.
143.****.96--
证券02938动力月220.0000
8日
****02023
华泰52200**年****32300.****.9
143.20--
证券02939材料月2222.00001
0日
****02023
华泰52200世纪年57574.****.
143.****.15--
证券03174华通月220000
0日
****02023
华泰52200海康年542****90515.8
143.20--
证券03335威视月2272.****.007
2日
****02023
华泰52200**年****51100.
143.****.71--
证券05090银行月227.0000
6日
华泰20230华峰202********0143.****.1--
第43页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券52200化学年500.****.004
05802月22
2日
****02023
华泰52300华利年****61600.
143.****.87--
证券00330集团月234.0000
4日
****02023
华泰52300中国年****48000.****.8
143.20--
证券01030银河月230.00009
2日
****02023
华泰52300**年****22500.
143.****.98--
证券01903雨虹月235.0000
8日
****02023
华泰52300贝泰年****42800.****.7
143.50--
证券01909妮月2340.00007
2日
****02023
华泰52300锦浪年****64100.****.7
143.50--
证券01914科技月2332.00001
2日
****02023
华泰52300**年521****60261.4
143.20--
证券02246证券月2332.****.009
0日
****02023
华泰52400凯莱年****33800.****.7
143.20--
证券00871英月2412.00003
4日
****02023
华泰52400圆通年****51600.
143.****.24--
证券01576速递月246.0000
2日
****02023
1712
华泰52400中国年****32069.
767.****.20--
证券01576银行月2400.0036
0
4日
****02023
华泰52400华鲁年****06400.****.6
143.20--
证券01576恒升月2480.00005
6日
华泰20230工业202********0143.****.--
第44页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券52500富联年580.****.0058
00455月25
5日
****02023
1005
华泰52500中国年****0626.5
669.****.30--
证券02362船舶月250.001
0
0日
****02023
华泰60100通威年****02500.****.7
143.20--
证券02355股份月10.00003
0日
****02023
华泰60100福斯年****55400.****.2
143.20--
证券02386特月136.00001
3日
****02023
华泰60100三峡年****57200.
143.****.06--
证券02546能源月12.0000
7日
****02023
华泰60100天合年****01700.
143.****.61--
证券02613光能月10.0000
3日
****02023
1472
华泰60100韦尔年****01779.
600.****.20--
证券03070股份月10.0019
0
4日
****02023
华泰60500三六年693****001123.
143.20--
证券00222零月500.****.0062
0日
****02023
华泰60500通威年685****601028.
143.20--
证券02297股份月544.****.0011
3日
****02023
华泰60600视源年****47300.****.9
143.20--
证券00164股份月677.00007
0日
****02023
1163
华泰60800**年****01806.
000.****.20--
证券00155汽车月800.0060
0
8日
华泰20230中国202****58000.****.2--
第45页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券60800卫通年660.00004
00156月8
0日
****02023
1195
华泰60800中科年****01857.
680.****.20--
证券00156曙光月80.0037
0
2日
****02023
华泰60800工业年695****601486.
183.20--
证券01921富联月860.****.0023
5日
****02023
华泰61300爱旭年667****00820.5
143.20--
证券00275股份月1340.****.004
9日
****02023
华泰61300歌尔年692****801115.
143.20--
证券00377股份月1392.****.0052
7日
****02023
华泰61300中油年639****80472.0
143.20--
证券00377资本月1320.****.007
9日
****02023
华泰61300光大年665****80793.1
143.20--
证券00378证券月1372.****.005
1日
****02023
华泰61300三六年622****70273.1
143.20--
证券00378零月1386.****.006
7日
****02023
华泰61300士兰年633****80399.9
143.20--
证券00379微月1320.****.004
9日
****02023
华泰61400士兰年****35000.****.5
143.00--
证券02986微月1400.00001
3日
****02023
1479
华泰61500韦尔年****01787.
408.****.20--
证券02717股份月150.0042
0
9日
华泰20230福斯202****65400.****.0--
第46页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券61500特年690.00006
02763月15
6日
****02023
华泰61500三峡年****87200.
143.****.02--
证券02781能源月158.0000
5日
****02023
华泰61500通威年****52500.****.8
143.20--
证券02816股份月150.00002
5日
****02023
华泰61500天合年****81700.
143.****.60--
证券02834光能月157.0000
1日
****02023
****1846
华泰61900民生年****31139.****.
970.****.0
证券00531银行月1900.001432
00
9日
****02023
华泰61900三六年689****00853.****.4
143.20
证券01818零月1900.****.001
5日
****02023
华泰61900通威年688****60835.****.0
143.20
证券02124股份月1940.****.007
6日
****02023
华泰62000大华年680****00653.****.4
143.00
证券00235股份月2080.****.008
5日
****02023
华泰62000华熙年****03700.****.6
143.50
证券01813生物月2032.****.004
2日
****02023
华泰62000视源年****77300.****.9
143.20
证券03677股份月2039.****.009
6日
****02023
华泰62100弘元年****54000.****.8
143.20
证券00465绿能月2120.****.002
5日
华泰20230高德202****66000.****.77
第47页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券62100红外年60.****.00
00592月21
0日
****02023
华泰62600中国年620****002205
143.****.64
证券00255银河月2600.****.00
2日
****02023
****1293
华泰62600**年****0443.****.8
000.****.0
证券03551汽车月2600.0089
00
4日
****02023
华泰62600中国年****08000.1590
143.****.34
证券03551卫通月2680.****.00
5日
****02023
****1350
华泰62600工业年****0427.****.0
624.****.0
证券03666富联月260.0034
00
5日
****02023
****1221
华泰62600中科年****0407.****.7
560.****.0
证券03806曙光月260.0035
00
7日
****02023
华泰62700**年****64200.5430
143.****.34
证券00828汽车月270.****.00
9日
****02023
华泰62700歌尔年687****80227.****.8
143.20
证券01594股份月2778.****.006
7日
****02023
华泰62700士兰年632****803269
143.****.54
证券01637微月2740.****.00
8日
****02023
华泰62700中油年638********17102.3
143.****.38
证券01723资本月2756.****.006
1日
****02023
华泰62700光大年664****80167.****.0
143.20
证券01766证券月2748.****.001
9日
华泰20230三六202********0143.****.47
第48页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券62700零年611.****.00
01830月27
4日
****02023
华泰62700爱旭年655****00144.****.5
143.20
证券01997股份月2700.****.006
9日
****02023
华泰62800三花年691****80173.****.4
143.50
证券00469智控月2840.****.007
2日
****02023
华泰62800锦浪年****24100.4268
283.****.52
证券00815科技月2866.****.00
4日
****02023
华泰62800视源年****01500.1002
143.****.96
证券00815股份月2825.****.00
5日
****02023
华泰62800传音年****02700.3969
143.****.50
证券00816控股月2800.****.00
6日
****02023
华泰62800士兰年****82000.6054
283.****.21
证券00817微月280.****.00
2日
****02023
华泰62800晨光年****16300.2812
143.****.69
证券00817股份月2838.****.00
6日
****02023
华泰62800士兰年****25000.1513
143.****.70
证券03602微月2800.****.00
7日
****02023
华泰62900荣盛年****31900.2211
143.****.94
证券00864石化月291.****.00
4日
****02023
华泰62900天合年****51700.7243
143.****.95
证券03071光能月291.****.00
9日
华泰20230通威202****22500.****.57
第49页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
证券62900股份年65.****.00
03169月29
6日
****02023
华泰62900福斯年****55400.2008
143.****.00
证券03191特月2900.****.00
5日
****02023
华泰62900三峡年****67200.3866
143.****.44
证券03240能源月294.****.00
2日
****02023
****1450
华泰62900韦尔年****0125.****.0
880.****.0
证券03856股份月290.0006
00
6日
****02023
华泰63000澜起年695****609531
143.50--
证券00178科技月3072.****.00
1日
****02023
华泰63000福耀年****82100.7528
143.20--
证券00397玻璃月305.****.00
5日
上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日期末交易出借期末关联证券合约证券成交交易数量期限利息应收方名费率出借编号名称时间金额（单（单收入利息称业务位：）位：）余额余额
****02022
1478
华泰10600中芯年****01953.
400.****.50--
证券00104国际月60.0066
0
9日
****02022
华泰11000宋城年****26600.****.5
143.50--
证券00128演艺月108.00002
2日
****02022
华泰11100天合年****69200.****.3
143.50--
证券00112光能月1168.00007
0日
华泰20220华熙202****92100.****.0
143.50--
证券11100生物年153.00009
第50页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
00112月11
2日
****02022
华泰12500天合年****39200.****.9
143.50--
证券00921光能月2564.00003
2日
****02022
华泰20800天合年****29200.****.8
143.50--
证券01583光能月876.00001
4日
****02022
华泰20900**年****44100.****.
143.50--
证券00165办公月990.000018
2日
****02022
3186
华泰20900迈瑞年****04211.
651.****.50--
证券00165医疗月90.0005
0
4日
****02022
华泰22200天合年****29200.****.7
143.50--
证券01363光能月2280.00009
5日
****02022
3227
华泰22300迈瑞年****04264.
354.****.50--
证券01349医疗月230.0084
0
4日
****02022
华泰30800天合年****39200.****.8
143.50--
证券01443光能月848.00001
4日
****02022
华泰32200天合年****29200.****.7
153.50--
证券01035光能月2200.00001
9日
****02022
华泰32800三环年****24700.****.0
143.50--
证券00053集团月2845.00008
5日
****02022
华泰40600天合年****39200.****.7
143.50--
证券06613光能月672.00003
3日
华泰20220三环202****04700.****.9
143.50--
证券41100集团年433.00001
第51页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
00688月11
7日
****02022
华泰41500澜起年****27100.****.5
143.50--
证券00097科技月1560.00007
8日
****02022
华泰42000天合年****79200.****.4
153.50--
证券05123光能月2088.00000
6日
****02022
华泰42700蓝思年****01800.
143.****.60--
证券00100科技月270.0000
6日
****02022
华泰42900华熙年****02000.****.1
143.50--
证券00072生物月2900.00002
2日
****02022
华泰42900澜起年****17100.****.6
143.50--
证券00457科技月2955.00005
6日
****02022
华泰50500天合年****19200.****.1
143.50--
证券07411光能月536.00006
9日
****02022
华泰51100蓝思年****01800.
143.****.79--
证券01011科技月110.0000
4日
****02022
华泰51300澜起年****97100.****.1
143.50--
证券00518科技月1385.00004
6日
****02022
华泰51700温氏年****02500.
143.****.81--
证券00037股份月170.0000
8日
****02022
华泰51800华熙年****72100.****.5
143.50--
证券00080生物月1860.00005
0日
华泰20220天合202****99200.****.9
143.50--
证券51900光能年536.00007
第52页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
04777月19
5日
****02022
华泰52000三环年****99200.****.3
173.50--
证券00052集团月2020.00006
8日
****02022
华泰52000华大年****54400.****.8
173.50--
证券00053基因月2088.00009
2日
****02022
华泰52500蓝思年****31800.
143.****.91--
证券00814科技月254.0000
3日
****02022
华泰53000温氏年****52200.
143.****.34--
证券00070股份月302.0000
7日
****02022
华泰60200卓胜年****33200.****.5
143.50--
证券00048微月228.00007
5日
****02022
华泰61600亿联年****17700.****.9
143.50--
证券00081网络月1616.00006
7日
****02022
华泰62000健帆年651****30486.****.3
143.50
证券00148生物月2018.****.000
6日
****02022
华泰62100康泰年660****20513.****.3
143.50
证券00074生物月2120.****.001
4日
****02022
华泰62400欧普年****41600.9150
143.****.78
证券00162康视月244.****.00
2日
****02022
华泰63000欣旺年637****803728
143.50--
证券00152达月3080.****.00
6日
华泰20220泰格202****52600.2975
143.50--
证券63000医药年670.****.00
第53页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
00152月30
8日
6.4.6.5各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末2023年6月30日上年度末2022年12月31日持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的基金份持有的基金份额占基金总份额占基金总份额额额的比例额的比例
****公司307346.****.04%300000.****.03%南方沪深300交易型开放
****90219.****.0
式指数证券投资基金联82.47%79.05%
00
接基金
注：南方沪深 300ETF 联接基金、华泰证券投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.6.6****银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至关联方名称月30日2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
****银行****105.****.52
注：****银行存款由基****银行****公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.6.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
华泰联合688472阿特斯网下申购626****4882.20
华泰联合118031天23转债配债****294000.00
华泰联合688512慧智微网下申购****150812.28
华泰联合688478晶升股份网下申购****130502.76
华泰联合688429时创能源网下申购****66278.40
华泰联合603291联**务网下申购****140.96
第54页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
**证券301322绿通科技网下申购****341410.44
**证券301315威士顿网下申购****72749.37**证券华
688469中芯集成网下申购137****85185.86
泰联合上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
华泰联合688048长光华芯网下申购****548632.00
华泰联合110085通22转债配债****488000.00
华泰联合601108财通证券配股512****8228.00
华泰联合113055成银转债配债****336000.00
华泰联合301207华兰疫苗网下申购****323476.56
华泰联合688046药康生物网下申购120****1937.10
华泰联合301153中科**网下申购****133810.64
**证券600030中信证券配股114****647602.97
6.4.6.8其它关联交易事项的说明
于本期末，本基金持有关联方**证券、华泰证券、工商银行发行的普通股，成本总额为人民币****8822.04元，估值总额为人民币****2986.64元，占本基金基金资产净值的比例为1.49%(上年度末，本基金持有关联方**证券、华泰证券、工商银行发行的普通股，成本总额为人民币****8306.63元，估值总额为人民币****0305.28元，占本基金基金资产净值的比例为1.38%)。
6.4.7利润分配情况
6.4.7.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别：股票
期末数量证券代成功认流通受认购期末成本总期末估值总备证券名称受限期估值（单码购日限类型价格额额注单价位：股）
2023年
1个月新股未
301486致尚科技6月3057.****.20-内（含）上市日
2023年新股锁
688249晶合集成6个月19.****.30-
4月24定期
第55页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告日
2023年
新股锁
688472阿特斯6月26个月11.****.44-
定期日
2023年
1个月新股未
301488豪恩汽电6月2639.****.68-内（含）上市日
2023年
新股锁
301488豪恩汽电6月266个月39.****.36-
定期日
2023年
新股锁
688443智翔金泰6月136个月37.****.77-
定期日
2023年
新股锁
301358**裕能2月16个月23.****.47-
定期日
2023年
1个月新股未
301202朗威股份6月2825.****.28-内（含）上市日
2023年
新股锁
301202朗威股份6月286个月25.****.92-
定期日
2023年
1个月新股未
688603天承科技6月3055.****.00-内（含）上市日
2023年
新股锁
688469中芯集成4月286个月5.695.****.00-
定期日
2023年
新股锁
301260格力博1月206个月30.****.23-
定期日
2023年
1个月新股未
301261恒工精密6月2936.****.70-内（含）上市日
2023年
新股锁
688361中科飞测5月126个月23.****.77-
定期日
2023年
新股锁152.****.9
688531日联科技3月246个月****2723.****.62-
定期87日
2023年
新股锁107.9
301325曼恩斯特5月46个月76.****.80-
定期5日
688146中船特气2023年6个月新股锁36.****.43-
第56页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
4月13定期
日
2023年
新股锁
001286**能源3月316个月9.609.****.47-
定期日
2023年
新股锁
601061中信金属3月306个月6.587.****.28-
定期日
2023年
新股锁
001287中电港3月306个月11.****.72-
定期日
2023年
新股锁135.****.4
688576**科技5月306个月****2592.****.40-
定期01日
2023年
新股锁
688352颀中科技4月116个月12.****.27-
定期日
2023年
新股锁245.****.1
688507索辰科技4月106个月****6834.****.50-
定期61日
2023年
1-6个锁定期122.1
688507索辰科技6月20-72-8791.92-月（含）转增1日
2023年
新股锁
688582芯动联科6月216个月26.****.64-
定期日
2023年
新股锁
301293三博脑科4月256个月29.****.86-
定期日
2023年
新股锁
688570天玛智控5月296个月30.****.72-
定期日
2023年
新股锁
688543国科军工6月146个月43.****.50-
定期日
2023年
新股锁131.1
301322绿通科技2月276个月53.****.64-
定期1日
2023年
1-6个锁定期
301322绿通科技5月25-53.24131-6974.44-月（含）转增日
2023年
新股锁
688458美芯晟5月156个月75.****.96-
定期日
第57页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023年
新股锁
301317鑫磊股份1月126个月20.****.98-
定期日
2023年
新股锁
688478晶升股份4月136个月32.****.74-
定期日
2023年
新股锁
688562航天软件5月156个月12.****.06-
定期日
2023年
新股锁
301439泓淋电力3月106个月19.****.10-
定期日
2023年
新股锁125.8
688623双元科技5月316个月86.****.62-
定期8日
2023年
新股锁
688334西高院6月96个月14.****.48-
定期日
2023年
新股锁
688512慧智微5月86个月20.****.36-
定期日
2023年
新股锁
301382蜂助手5月96个月23.****.72-
定期日
2023年
新股锁
301320豪江智能6月16个月13.****.04-
定期日
2023年
新股锁
688433华曙高科4月76个月26.****.00-
定期日
2023年
新股锁
688629华丰科技6月166个月9.2618.****.72-
定期日
2023年
新股锁
688620安凯微6月156个月10.****.44-
定期日
2023年
新股锁
301345涛涛车业3月106个月73.****.24-
定期日
2023年
新股锁
301315威士顿6月136个月32.****.12-
定期日
2023年新股锁
688631莱斯信息6个月25.****.32-
6月19定期
第58页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告日
2023年
新股锁
688479友车科技5月46个月33.****.68-
定期日
2023年
新股锁
301232飞沃科技6月86个月72.****.30-
定期日
2023年
新股锁
601065江盐集团3月316个月10.****.68-
定期日
2023年
新股锁
301376致欧科技6月146个月24.****.20-
定期日
2023年
新股锁
301355南王科技6月26个月17.****.25-
定期日
2023年
新股锁
301357北方长龙4月116个月50.****.10-
定期日
2023年
新股锁
301323新莱福5月296个月39.****.08-
定期日
2023年
新股锁
688429时创能源6月206个月19.****.38-
定期日
2023年
新股锁
301373凌玮科技1月206个月33.****.45-
定期日
2023年
新股锁
688535华海诚科3月286个月35.****.03-
定期日
2023年
新股锁
601133柏诚股份3月316个月11.****.64-
定期日
2023年
新股锁
301157华塑科技3月16个月56.****.50-
定期日
2023年
新股锁
301295美硕科技6月196个月37.****.05-
定期日
2023年
新股锁
301203国泰环保3月286个月46.****.00-
定期日
301337亚华电子2023年6个月新股锁32.****.84-
第59页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
5月16定期
日
2023年
新股锁
301428世纪恒通5月106个月26.****.40-
定期日
2023年
新股锁
603125常青科技3月306个月25.****.80-
定期日
2023年
新股锁
001328登康口腔3月296个月20.****.05-
定期日
2023年
新股锁
001360南矿集团3月316个月15.****.99-
定期日
2023年
新股锁
001324长青科技5月126个月18.****.40-
定期日
2023年
新股锁
001367海森药业3月306个月44.****.40-
定期日
2023年
新股锁
603172万丰股份4月286个月14.****.86-
定期日
6.4.8.1.2受限证券类别：债券
期末数量证券代成功认流通受认购期末成本总期末估值总备证券名称受限期估值（单码购日限类型价格额额注单价位：张）
-----------
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
本基****银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券出借到期期末估值数量（单期末估值序号证券代码证券名称日单价位：股）总额
第60页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023年****9430.0
****750**时代228.****.00月14日0
2023年****5330.0
****475立讯精密32.****.00月13日0
2023年****3762.0
****063中兴通讯45.****.00月13日0
2023年7月3日****360.0
****230科大讯飞67.****.00
-2023年70月14日
2023年7月3日****720.0
****138工业富联25.****.00
-2023年70月10日
2023年****6125.0
****016民生银行3.****2300.00月3日0
2023年7月10日****436.0
****111**办公472.****.00
-2023年70月13日
2023年****5065.0
****288海天味业46.****.00月10日0
2023年7月3日****479.0
****150中国船舶32.****.00
-2023年70月14日
2023年****5615.0
****0938紫光股份31.****.00月10日0
2023年****6250.0
****3986兆易创新106.****.00月13日0
2023年****0992.0
****3501韦尔股份98.****.00月13日0
2023年7月3日****650.0
****2459晶澳科技41.****.00
-2023年70月13日
2023年7月11日****851.0
****0570恒生电子44.****.00
-2023年70月13日
2023年7月12日****752.0
****2050三花智控30.****.00
-2023年70月14日
第61页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023年7月10日****306.0
****0625**汽车12.****.00
-2023年70月11日
2023年****4825.0
****2049紫光国微93.****.00月13日0
2023年****1600.0
****3019中科曙光50.****.00月10日0
2023年****6615.0
****3799华友钴业45.****.00月13日0
2023年7月13日****088.0
****2555三七互娱34.****.00
-2023年70月28日
2023年7月4日****082.0
****1989中国重工4.****0100.00
-2023年70月14日
2023年7月10日****600.0
****0977浪潮信息48.****.00
-2023年70月14日
2023年****4000.0
****1328交通银行5.****0000.00月14日0
2023年7月12日
****8036传音控股147.****.00
-2023年7月13日
2023年7月3日
****0438通威股份34.****.00
-2023年7月13日
2023年7
****8008澜起科技57.****.00月14日
2023年7月13日
****2466天齐锂业69.****.00
-2023年7月28日
2023年7月3日
****1360三六零12.****.00
-2023年7月11日
2023年7
****0941中国移动93.****.00月25日
第62页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023年7
****0584长电科技31.****.00月13日
2023年7
****0760迈瑞医疗299.****.00月14日
2023年7
****0745闻泰科技48.****.00月4日
2023年7
****2241歌尔股份17.****.00月11日
2023年7月10日
34 000100 TCL 科技 3.94 217700.00 857738.00
-2023年7月13日
2023年7
****1816京沪高铁5.****1000.****.00月14日
2023年7
****1979招商蛇口13.****.00月5日
2023年7月3日
****0426华鲁恒升30.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****0274阳光电源116.****.00月14日
2023年7
****2920德赛西威155.****.00月3日
2023年7月13日
****0033同花顺175.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****0845宝信软件50.****.00月28日
2023年7
****0733振华科技95.****.00月10日
2023年7
****1100恒立液压64.****.00月5日
2023年7
****1111中国国航8.****000.****.00月10日
2023年7
****1689拓普集团80.****.00月4日
2023年7
****0792**股份19.****.00月14日
2023年7
****2236大华股份19.****.00月4日
2023年7
****1669中国电建5.****5000.****.00月25日
第63页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023年7
****8981中芯国际50.****.00月14日
2023年7
****1788光大证券15.****.00月11日
2023年7月4日
****0115中国东航4.****5000.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****2371北方华创317.****.00月25日
2023年7月4日
****0346恒力石化14.****.00
-2023年7月14日
2023年7月4日
****2841视源股份66.****.00
-2023年7月12日
2023年7
****1012隆基绿能28.****.00月5日
2023年7
****1728中国电信5.****2000.****.00月14日
2023年7月11日
****0188兖矿能源29.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****2812恩捷股份96.****.00月4日
2023年7月4日
****0661圣邦股份82.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****0732爱旭股份30.****.00月11日
2023年7月11日
****0460士兰微30.****.00
-2023年7月26日
2023年7
****5117德业股份149.****.00月4日
2023年7月13日
****0413芒果超媒34.****.00
-2023年7月14日
第64页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023年7月11日
****2648卫星化学14.****.00
-2023年7月14日
2023年7月3日
****1857中国石油7.****500.****.00
-2023年7月12日
2023年7
****0132**啤酒92.****.00月13日
2023年7
****0763锦浪科技104.****.00月26日
2023年7
****0723美锦能源7.****600.****.00月13日
2023年7
****0999招商证券13.****.00月4日
2023年7
****1901**证券6.****100.****.00月4日
2023年7
****0617中油资本7.****800.****.00月11日
2023年7
****1998中信银行5.****600.****.00月13日
2023年7
****0803新奥股份18.****.00月11日
2023年7月3日
****0674川投能源15.****.00
-2023年7月11日
2023年7
****3486科沃斯77.****.00月10日
2023年7
****0876新希望11.****.00月3日
2023年7月4日
****3899晨光股份44.****.00
-2023年7月12日
2023年7
****8363华熙生物89.****.00月4日
2023年7月10日
****1881中国银河11.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****0999金龙鱼39.****.00月13日
第65页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
-2023年7月14日
2023年7
****3185弘元绿能74.****.00月5日
2023年7月3日
****1216君正集团4.****800.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****1006大秦铁路7.****000.****.00月14日
2023年7
****0547**黄金23.****.00月14日
2023年7
****0383金地集团7.****400.****.00月13日
2023年7
****2601龙佰集团16.****.00月4日
2023年7
****3659璞**38.****.00月14日
2023年7
****3392万泰生物66.****.00月13日
2023年7月3日
****3260合盛硅业70.****.00
-2023年7月14日
2023年7月5日
****2120韵达股份9.****200.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****1238广汽集团10.****.00月13日
2023年7
****3195公牛集团96.****.00月10日
2023年7
****1872招商轮船5.****000.****.00月14日
2023年7月11日
****0905三峡能源5.****700.****.00
-2023年7月13日
2023年7
****3369今世缘52.****.00月14日
2023年7月3日
****2493荣盛石化11.****.00
-2023年7月13日
第66页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023年7
****3806福斯特37.****.00月13日
2023年7
****0496中科创达96.****.00月14日
2023年7月12日
****8065凯赛生物62.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****00048保利发展13.****.00月12日
2023年7
****00759康龙化成38.****.00月13日
2023年7
****01615明阳智能16.****.00月14日
2023年7
****01698中国卫通19.****.00月10日
2023年7
****01236**证券7.****700.****.00月4日
2023年7月4日
****00183生益科技14.****.00
-2023年7月14日
2023年7
****01995中金公司35.****.00月10日
2023年7
****00979华利集团48.****.00月12日
2023年7
****00983**焦煤9.****000.****.00月14日
2023年7
****00768中航西飞26.****.00月3日
2023年7
****01799星宇股份123.****.00月14日
2023年7
****02821凯莱英117.****.00月4日
2023年7
****00877**股份8.****300.****.00月14日
2023年7
****00454深信服113.****.00月12日
2023年7
****00763通策医疗96.****.00月11日
2023年7
****01838**银行12.****.00月12日
2023年7
****02460赣锋锂业60.****.00月13日
第67页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023年7
****02064华峰化学6.****000.****.00月14日
2023年7
****00957贝泰妮88.****.00月14日
2023年7
****02027分众传媒6.****000.****.00月5日
2023年7
****00660福耀玻璃35.****.00月14日
2023年7
****88599天合光能42.****.00月13日
2023年7
****00059**财富14.****.00月4日
2023年7
****02756**材料62.****.00月3日
2023年7
****01289龙源电力22.****.00月4日
2023年7
****02414高德红外7.776000.****.00月5日
2023年7
****00776广发证券14.****.00月11日
2023年7
****01186中国铁建9.852300.****.00月14日
2023年7
****00061国投资本7.122600.****.00月5日
2023年7
****03816中国广核3.112800.****.00月5日
2023年7
****00219**铝业3.022700.****.00月12日
2023年7
****01668中国建筑5.741100.****.00月11日
****500.****.
合计----
000
6.4.9金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪沪深300指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪沪深
300指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
第68页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
金管理人将搭配使用其它合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，****委员会为核心的、由督察长、****委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会****管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层****委员会，****公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由****管理部负责，协调并与各部门**完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。****银行存款存放在本基金****银行，****银行存款相关的信用风险不重大。****交易所进行的交易均以中国证券****公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出****交易所综合业务平台向中国****公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为****公司出借证券，本基金的基金****公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，****公司实施交易额度管理并进行动态调整，****公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
第69页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，****管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所****交易所上市，****银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其它主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4市场风险
第70页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其它价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末2023
1年以内1-5年5年以上不计息合计
年6月30日资产
银行存款****105.27---****105.27
结算备付金876744.57---876744.57
存出保证金45082.21--275788.****.01交易性金融159********9221765
---
资产5.315.31衍生金融资
-----产买入返售金
-----融资产
债权投资-----其它债权投
-----资其它权益工
-----具投资
应收清算款---323279.****.20
应收股利---154023.****.80
应收申购款-----递延所得税
-----资产
其它资产---24560.****.42
159********9797123
资产总计****932.05--
7.539.58
负债
第71页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
短期借款-----交易性金融
-----负债衍生金融负
-----债卖出回购金
-----融资产款
应付清算款-----
应付赎回款-----应付管理人
---654491.****.44报酬
应付托管费---130898.****.30应付销售服
-----务费应付投资顾
-----问费
应交税费---3823.****.07
应付利润-----递延所得税
-----负债
其它负债---989938.****.28
负债总计---****151.****.09利率敏感度159********9619208
****932.05--
缺口6.448.49上年度末
2022年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
银行存款****593.12---****593.12
结算备付金316306.43---316306.43
存出保证金51408.32--279792.****.32交易性金融165********5885196
---
资产3.663.66衍生金融资
-----产买入返售金
-----融资产
债权投资-----其它债权投
-----资其它权益工
-----具投资
应收清算款---207885.****.43
第72页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
应收股利-----
应收申购款-----递延所得税
-----资产
其它资产---37420.****.76
165********6271336
资产总计****307.87--
1.859.72
负债
短期借款-----交易性金融
-----负债衍生金融负
-----债卖出回购金
-----融资产款
应付清算款-----
应付赎回款-----应付管理人
---707106.****.21报酬
应付托管费---141421.****.23应付销售服
-----务费应付投资顾
-----问费
应交税费---2791.****.16
应付利润-----递延所得税
-----负债
其它负债---****450.****.07
负债总计---****768.****.67利率敏感度165********6053360
****307.87--
缺口3.181.05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其它市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年6月上年度末（2022年12分析
30日）月31日）
1.市场利率平行上升25个基点0.000.00
2.市场利率平行下降25个基点0.000.00
第73页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其它价格风险
其它价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基****交易所上市交易的股票，所面临的其它价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪沪深300指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其它价格风险。本基金投资组合中，沪深300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%，权证、股指期货及其它金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其它价格风险敞口
单位：人民币元本期末2023年6月30日上年度末2022年12月31日占基金资产占基金资产项目公允价值净值比例公允价值净值比例
（%）（%）
交易性金融资产-
****217655.****.90
股票投资
交易性金融资产-
----基金投资
交易性金融资产-
----贵金属投资
衍生金融资产-权
----证投资
其它----
合计****217655.****.90
注：****交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.9.4.3.2其它价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其它市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单分析相关风险变量的变动位：人民币元）
第74页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告本期末（2023年6月上年度末（2022年12
30日）月31日）
1.组合自身基准上升5%****9134.****.16
2.组合自身基准下降5%-****9134.27-****9168.16
6.4.10公允价值
6.4.10.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年6月30日
第一层次****185910.00
第二层次610383.14
第三层次****362.17
合计****217655.31
6.4.10.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
****交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属
第二层次还是第三层次。
6.4.10.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年06月30日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其它金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其它重要事项。
第75页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资****217655.****.64
其中：股票****217655.****.64
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
7银行存款和结算备付金合计****849.****.31
8其它资产822734.****.05
9合计****971239.****.00
注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值；
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为****8688.00元，占基金资产净
值的比例为5.25%。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 ****8769.05 1.12
B 采矿业 ****4713.74 3.88
C 制造业 ****95891.90 56.30
电力、热力、燃气及水生产和
D ****5167.43 2.97供应业
E 建筑业 ****5566.83 2.36
F 批发和零售业 ****978.41 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 ****6240.52 3.10
H 住宿和餐饮业 ****090.00 0.10
信息传输、软件和信息技术服
I ****8724.65 4.95务业
第76页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
J 金融业 ****01918.41 20.40
K 房地产业 ****3145.38 1.49
L 租赁和商务服务业 ****4242.08 0.93
M 科学研究和技术服务业 ****6806.91 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其它服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 ****287.85 0.57
R 文化、体育和娱** ****366.84 0.14
S 综合 - -
合计****185910.****.62
7.2.2期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 ****073.10 0.11
电力、热力、燃气及水生产和
D 35447.47 0.00供应业
E 建筑业 8140.64 0.00
F 批发和零售业 69029.20 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 102137.56 0.01务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7740.00 0.00
O 居民服务、修理和其它服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00
R 文化、体育和娱** - -
S 综合 - -
合计****745.****.13
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
第77页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告资明细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
****519**茅台528****364277.****.60
****750**时代221********228.****.18
****318中国**911********652.****.65
****036招商银行104********4191.****.14
****858五粮液163********382.****.67
****333美的集团413********726.****.53
****594比亚迪763****708841.****.23
****166**银行122********2235.****.20
****900长江电力823********682.****.14
****0276恒瑞医药375********436.****.13
****0030中信证券821********470.****.02
****1899**矿业138********0946.****.99
****0887伊利股份535********043.****.95
****0059**财富106********8812.****.95
****1012隆基绿能510********680.****.92
****1398工商银行294********7072.****.89
****0309万华化学158********025.****.87
****0651格力电器379********277.****.87
****2475立讯精密420********192.****.85
****1328交通银行231********0957.****.84
****2415海康威视394********293.****.82
****0568**老窖619****979508.****.81
23 000725 京** A ****282 ****5103.38 0.81
****0760迈瑞医疗408****231840.****.77
****0063中兴通讯268********243.****.77
****1816京沪高铁206********8738.****.68
****3259药明康德172********506.****.67
****2230科大讯飞155********041.****.66
****0274阳光电源875****205125.****.64
****0028中国石化160********1450.****.64
****1668中国建筑176********8011.****.63
****0124**技术156********026.****.63
****2714牧原股份230****702382.****.61
****1288农业银行268********606.****.59
****2352顺丰控股206****288540.****.58
****0001**银行816****169418.****.57
****1888中国中免821****80702.****.57
38 002129 TCL 中环 271950 ****740.00 0.57
****0792**股份457****764524.****.55
第78页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****1088中国神华277****534047.****.53
****2142**银行333****435146.****.53
****1138工业富联334****424360.****.53
****8981中芯国际164****322210.****.52
****0031三一重工499****313852.****.52
****0498温氏股份441****096387.****.51
46 000002 万科 A 572813 ****838.26 0.50
****0048保利发展604****875449.****.49
****0016民生银行208********840.****.49
****0406国电南瑞338****807800.****.49
****0438通威股份227****798663.****.49
****0050中国联通160********267.****.48
****0809**汾酒410****02675.****.48
****0837海通证券812****491250.****.47
****1601中国太保288****483902.****.47
****0690海尔智家318****478520.****.47
****1728中国电信130********158.****.46
****0919**银行994****308252.****.46
****0089特变电工327****293889.****.46
****8111**办公154****90132.****.46
****0015爱尔眼科392****280633.****.46
****0436片仔癀254****73544.****.46
****0000浦发银行988****153257.****.45
****1857中国石油953****125207.****.45
****0941中国移动760****90800.****.44
****2371北方华创222****72159.****.44
****1988中国银行177********382.****.43
****3501韦尔股份697****42211.****.43
****2304洋河股份507****69033.****.42
****1766中国中车102********842.****.42
****3288海天味业140****575866.****.41
****1390中国中铁86449****2849.****.41
****0905三峡能源120********628.****.41
****0014亿纬锂能103****249650.****.39
****0150中国船舶188****193662.****.39
****0938紫光股份192****133258.****.38
****2466天齐锂业870****82170.****.38
****1688华泰证券433****967918.****.37
****3986兆易创新561****61475.****.37
****1225**煤业326****935578.****.37
****2027分众传媒850****793539.****.36
****2459晶澳科技138****788794.****.36
****2460赣锋锂业949****87542.****.36
第79页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****1169**银行124********891.****.36
****8012中微公司363****92902.****.36
****0338潍柴动力456****689983.****.36
****0570恒生电子127****667348.****.36
****1985中国核电794****597700.****.35
****0104上汽集团393****572224.****.35
****2050三花智控181****486470.****.34
****0625**汽车418****406123.****.34
****2049紫光国微572****34646.****.33
****1211国泰君安379****306407.****.33
****0111北方稀土212****107596.****.32
****1919中远海控536****039528.****.32
****3019中科曙光985****16500.****.31
96 000100 TCL 科技 ****329 ****456.26 0.31
****3799华友钴业107****945241.****.31
****1628中国人寿140****899748.****.31
****2179中航光电107****853674.****.30
****00660福耀玻璃134****835053.****.30
****01229**银行836****812255.****.30
****01818光大银行156********907.****.30
****00585海螺水泥201****794364.****.30
****02812恩捷股份494****59690.****.30
****00009**机场104****757290.****.30
****00893航发动力112****739078.****.30
****01989中国重工959****624476.****.29
****02271**雨虹169****623296.****.29
****01658邮储银行934****569216.****.29
****02555三七互娱130****558816.****.29
****00122智飞生物100****461636.****.28
****00958**证券439****267883.****.27
****00999招商证券312****237531.****.27
****00019宝钢股份749****211543.****.26
****00977浪潮信息867****06696.****.26
****00760中航沈飞927****74965.****.26
****00896爱美客910****9045.****.25
****02709天赐材料972****03668.****.25
****88036传音控股270****81054.****.25
****00316晶盛机电551****06590.****.24
****88599天合光能914****96812.****.24
****88008澜起科技669****41627.****.24
****00426华鲁恒升125****831813.****.24
****01186中国铁建387****813949.****.24
****01360三六零300****770778.****.24
第80页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****00584长电科技119****733854.****.23
****01006大秦铁路500****718016.****.23
****00661**高新272****11449.****.23
****01600中国铝业667****664015.****.23
****00776广发证券249****663804.****.23
****02920德赛西威234****45954.****.23
****02410广联达112****641479.****.23
****00745闻泰科技732****79480.****.22
****00142沃森生物135****576992.****.22
****02241歌尔股份201****575986.****.22
****00547**黄金152****571871.****.22
****01377**证券581****557996.****.22
****00588用友网络173****553080.****.22
****01939建设银行565****537676.****.22
****00166申万宏源758****504690.****.22
****01009**银行435****482088.****.22
****00011华能国际370****428052.****.21
****00010包钢股份191********948.****.21
****01979招商蛇口260****394106.****.21
****00596古井贡酒137****89106.****.21
****00450先导智能923****38491.****.21
****01669中国电建579****328293.****.21
****00085**堂576****20521.****.21
****00408三环集团112****313615.****.21
****00196复星医药107****308772.****.21
****02311海大集团699****74116.****.21
****01800中国交建299****263039.****.20
****03659璞**848****44495.****.20
****00963华东医药737****00402.****.20
****00886国投电力250****174378.****.20
****00538**白药604****74200.****.20
****00033同花顺181****72568.****.20
****03993**钼业594****169377.****.20
****00768中航西飞117****132130.****.20
****00600**啤酒298****92008.****.19
****00845宝信软件605****76901.****.19
****00782卓胜微314****36114.****.19
****01689拓普集团371****93970.****.19
****02252**莱士397****982070.****.19
****02493荣盛石化255****975184.****.19
****00733振华科技307****42595.****.18
****00926**银行249****931625.****.18
****01100恒立液压451****05914.****.18
第81页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****00015华夏银行535****898261.****.18
****00795国电电力750****874529.****.18
****00176中国巨石202****861891.****.18
****02180纳思达834****56450.****.18
****00347泰格医药441****46214.****.18
****00732爱旭股份922****37610.****.18
****00674川投能源187****824885.****.18
****00157中联重科418****821790.****.18
****03369今世缘528****87840.****.17
****02236大华股份139****764269.****.17
****00115中国东航576****742302.****.17
****00029南方航空453****735811.****.17
****00425徐工机械397****693004.****.17
****01066中信建投109****645060.****.17
****00301**盛虹222****629950.****.16
****01995中金公司738****21376.****.16
****01633长城汽车103****615288.****.16
****01788光大证券164****612316.****.16
****00496中科创达269****91815.****.16
****01336**保险702****82540.****.16
****01117中国化学308****554380.****.16
****01868中国能建109********344.****.16
****00346恒力石化177****547300.****.16
****01877正泰电器905****02325.****.16
****02074国轩高科898****80276.****.16
****02202金风科技232****468151.****.15
****00741华域汽车132****449715.****.15
****01111中国国航293****421167.****.15
****88126沪硅产业115****403897.****.15
****02001**成156****403046.****.15
****01618中国中冶600****385838.****.15
****00454深信服210****78250.****.15
****02821凯莱英201****73700.****.15
****02841视源股份354****68809.****.15
****88223晶科能源168****366452.****.15
****00989**能源185****334111.****.15
****03806福斯特627****33003.****.15
****88396华润微443****24697.****.15
****00188兖矿能源773****12816.****.14
****01838**银行188****302806.****.14
****01901**证券346****265070.****.14
****00661圣邦股份275****63913.****.14
****01615明阳智能133****258544.****.14
第82页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****00876新希望190****230856.****.14
****88303大全能源540****85230.****.14
****00460士兰微715****64305.****.14
****05117德业股份144****59502.****.14
****00039****220****158984.****.14
****00413芒果超媒630****55366.****.14
****00895双汇发展874****42752.****.13
****03392万泰生物320****39110.****.13
****02648卫星化学141****120131.****.13
****02736国信证券242****118779.****.13
****00233圆通速递144****108288.****.13
****01607**医药936****97576.****.13
****00786北**材853****90703.****.13
****03260合盛硅业298****86596.****.13
****00769德方纳米187****70119.****.13
****02007华兰生物921****65193.****.13
****03816中国广核662****059131.****.13
****00207欣旺达125****046528.****.13
****00999金龙鱼502****07498.****.13
****02601龙佰集团120****989900.****.12
****00751迈为股份116****78358.****.12
****00433蓝思科技167****968588.****.12
****01238广汽集团186****943330.****.12
****00383金地集团265****917521.****.12
****00759康龙化成499****12086.****.12
****01021春秋航空329****90763.****.12
****00332**山591****86626.****.12
****00132**啤酒204****80064.****.12
****00763通策医疗189****30654.****.11
****00223**君正203****92693.****.11
****00219**铝业591****785424.****.11
****00875**电气935****43775.****.11
****00983**焦煤191****739010.****.11
****00763锦浪科技167****38470.****.11
****02756**材料272****04244.****.11
****00362**铜业872****56859.****.10
****01865福莱特428****48228.****.10
****00723美锦能源218****647490.****.10
****01699潞安环能100****643424.****.10
****00754**酒店385****30090.****.10
****00918中泰证券234****621086.****.10
****01878浙商证券163****612416.****.10
****01872招商轮船273****583565.****.10
第83页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****01319中国人保268****570376.****.10
****03290斯达半导720****9440.****.10
****01998中信银行257****542433.****.10
****00061国投资本216****540056.****.10
****00617中油资本212****538544.****.10
260 000069 华侨城 A 345143 ****629.20 0.10
****03486科沃斯193****00961.****.09
****00408藏格矿业665****00905.****.09
****00628亿联网络425****90475.****.09
****00803新奥股份782****84236.****.09
****01799星宇股份120****83200.****.09
****03833欧派家居153****69955.****.09
****88363华熙生物162****46710.****.09
****00884杉杉股份953****42842.****.09
****88005容百科技266****38876.****.09
****00601康泰生物563****31488.****.09
****02938鹏鼎控股586****23394.****.09
****00183生益科技985****98700.****.09
****03899晨光股份312****92768.****.09
****00919中伟股份226****61650.****.09
****00708中信特钢849****44816.****.08
****01898中煤能源154****299760.****.08
****02916深南电路172****99378.****.08
****03185弘元绿能173****89715.****.08
****01881中国银河108****259685.****.08
****00018上港集团235****234705.****.08
****88561奇安信231****97329.****.08
****00877**股份145****186812.****.07
****02120韵达股份122****167524.****.07
****01216君正集团283****164383.****.07
****02064华峰化学167****146306.****.07
****02414高德红外143****116898.****.07
****01155**控股761****96601.****.07
****00025华能水电151****080195.****.07
****00606绿地控股354****75876.****.06
****00957贝泰妮107****1016.****.06
****03195公牛集团****933318.****.06
****88187时代电气219****0501.****.06
****88065凯赛生物146****0677.****.06
****01698中国卫通356****7728.****.04
****01808中海油服498****1224.****.04
****00800一汽**783****5371.****.04
****05499东鹏饮料****639730.****.04
第84页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****00979华利集团128****3872.****.04
****01236**证券793****1455.****.04
****01289龙源电力127****5750.****.02
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
****486致尚科技****277921.****.02
****249晶合集成****133734.****.01
****472阿特斯****106687.****.01
****488豪恩汽电****104144.****.01
****443智翔金泰****87673.****.01
****358**裕能****86766.****.01
****202朗威股份****79009.****.00
****603天承科技****76505.****.00
****469中芯集成****074658.****.00
****1260格力博****73749.****.00
****1261恒工精密****72803.****.00
****8361中科飞测****3740.****.00
****8531日联科技****7045.****.00
****1325曼恩斯特****9293.****.00
****8146中船特气****38549.****.00
****1286**能源****35447.****.00
****1061中信金属****30441.****.00
****1287中电港****29133.****.00
****8576**科技****8898.****.00
****8352颀中科技****28497.****.00
****8507索辰科技****7108.****.00
****8582芯动联科****6360.****.00
****1293三博脑科****3782.****.00
****8570天玛智控****2391.****.00
****8543国科军工****1750.****.00
****1322绿通科技****0870.****.00
****8458美芯晟****0057.****.00
****1317鑫磊股份****8161.****.00
****8478晶升股份****7032.****.00
****8562航天软件****6197.****.00
****1439泓淋电力****6038.****.00
****8623双元科技****5448.****.00
****8334西高院****4394.****.00
****8512慧智微****3814.****.00
****1382蜂助手****3398.****.00
第85页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****1320豪江智能****3238.****.00
****8433华曙高科****3167.****.00
****8629华丰科技****3161.****.00
****8620安凯微****12537.****.00
****1345涛涛车业****2406.****.00
****1315威士顿****1553.****.00
****8631莱斯信息****0036.****.00
****8479友车科技****790.****.00
****1232飞沃科技****639.****.00
****1065江盐集团****495.****.00
****1376致欧科技****454.****.00
****1355南王科技****430.****.00
****1357北方长龙****194.****.00
****1323新莱福****974.****.00
****8429时创能源****833.****.00
****1373凌玮科技****822.****.00
****8535华海诚科****248.****.00
****1133柏诚股份****140.****.00
****1157华塑科技****939.****.00
****1295美硕科技****755.****.00
****1203国泰环保****740.****.00
****1337亚华电子****045.****.00
****1428世纪恒通****007.****.00
****3125常青科技****924.****.00
****1328登康口腔****696.****.00
****1360南矿集团****631.****.00
****1324长青科技****234.****.00
****1367海森药业552171.****.00
****3172万丰股份****967.****.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
****519**茅台****509.****.22
****028中国石化****402.****.20
****941中国移动****351.****.19
****905三峡能源****331.****.16
****732爱旭股份****227.****.15
****899**矿业****046.****.14
****607**医药****194.****.13
第86页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****223晶科能源****389.****.13
****318中国******827.****.13
****1818光大银行****963.****.12
****0983**焦煤****203.****.12
****0754**酒店****497.****.11
****0875**电气****521.****.10
****1699潞安环能****726.****.10
****0036招商银行****262.****.10
****1872招商轮船****023.****.10
****0617中油资本****323.****.09
****8249晶合集成****454.****.09
****8303大全能源****916.****.08
****3501韦尔股份****470.****.07
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
****519**茅台****780.****.54
****900长江电力****512.****.29
****318中国******991.****.27
****036招商银行****626.****.23
****602世纪华通****536.****.20
****166**银行****136.****.13
****012隆基绿能****136.****.12
****882金域医学****504.****.12
****008大族激光****529.****.11
****1818光大银行****836.****.10
****0887伊利股份****906.****.10
****0030中信证券****851.****.10
****8169石头科技****247.****.10
****0276恒瑞医药****847.****.10
****0309万华化学****961.****.09
****2600领益智造****951.****.09
****1888中国中免****117.****.09
****3259药明康德****027.****.08
****1398工商银行****465.****.08
****8249晶合集成****464.****.08
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第87页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额****67641.73
卖出股票收入（成交）总额****51357.07
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
第88页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，****集团****公司在报告编制日前一年****管理局的处罚；****公司在报告编制日前一年
****银行****委员会、****银行的处罚；****公司在
报告编制日前****银行****委员会、****银行的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符****公司制度的要求。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3期末其它各项资产构成
单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金320871.01
2应收清算款323279.20
3应收股利154023.80
4应收利息-
5应收申购款-
6其它应收款24560.42
7待摊费用-
8其它-
9合计822734.43
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
第89页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告流通受限部占基金资产流通受限情序号股票代码股票名称分的公允价净值比例况说明值（元）（%）
****750**时代****430.****.24转融通融出
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称
公允价值（元）比例（%）明
****486致尚科技277921.****.02新股未上市
****249晶合集成133734.****.01新股锁定期
****472阿特斯106687.****.01新股锁定期
****488豪恩汽电93721.****.01新股未上市
****488豪恩汽电10422.****.00新股锁定期
****443智翔金泰87673.****.01新股锁定期
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构南方沪深300交易型开户均持有持有人户机构投资者个人投资者放式指数证券投资基的基金份数（户）金联接基金额占总份额占总份额占总份额持有份额持有份额持有份额比例比例比例
****227.138********902
****649227.****.95%16.58%82.47%
0005.****.00
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1****公司****835.****.24%
2刘剑****000.****.24%
3****公司****002.****.22%
4陈淑兰****154.****.16%
5蔡景玲****429.****.13%
6徐国忠****417.****.12%
7郭红霞900000.****.11%
8****公司881630.****.11%
中国****公司万能账户
****575.****.10%
(国寿资产受托)
10****公司654288.****.08%
第90页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
****银行-南方开元沪深300交易
116****0219.****.47%
型开放式指数证券投资基金注：持有人名称与注册登记机构持有人名册保持一致。其中：“****银行-南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金”对应的基金全称为“****银行-南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年2月18日)基金份额
****000000.00
总额
本报告期期初基金份额总额****99451.00
本报告期基金总申购份额****0000.00
减：报告期基金总赎回份额****0000.00本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额****99451.00
§10重大事件揭示
10.1****人大会决议
本报告期未****人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
第91页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5为基金****事务所情况
本报告期本****事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7****公司交易单元的有关情况
10.7.1****公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
华泰证券****709623.****.55%13772.****.55%-
银河证券****463168.****.45%11946.****.45%-
申万宏源2-----
湘财证券1-----
**证券1-----
**证券1-----
招商证券1-----
中泰证券1-----
中信证券1-----
渤海证券1-----
东北证券1-----
**证券1-----
东吴证券1-----
光大证券1-----
国金证券1-----
国信证券1-----
海通证券1-----
**证券1-----
第92页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
华创证券1-----注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公****公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。****公司承接调研课题的态度、****公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。****公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。****公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增交易单元：
无
退租交易单元：
无
10.7.2****公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
华泰证券453942.****.00%----
银河证券------
申万宏源------
湘财证券------
**证券------
**证券------
第93页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
招商证券------
中泰证券------
中信证券------
渤海证券------
东北证券------
**证券------
东吴证券------
光大证券------
国金证券------
国信证券------
海通证券------
**证券------
华创证券------
10.8其它重大事件
法定披露序号公告事项法定披露方式日期
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
1人网站、中国证监会2023-02-16
****公司债券的关联交易公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
2人网站、中国证监会2023-03-01
关联方承销证券的关联交易公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
3人网站、中国证监会2023-03-22
关联方承销证券的关联交易公告基金电子披露网站
南方基金关于南方沪深300交易型开放式指数证券时报、基金管理
4证券投资基金增加国金证券为场内申购赎回代人网站、中国证监会2023-03-24
理券商的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
5人网站、中国证监会2023-04-15
关联方承销证券的关联交易公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方基金关于旗下部分基金增加**证券为场
6人网站、中国证监会2023-04-27
内申购赎回代理券商的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
7人网站、中国证监会2023-04-29
关联方承销证券的关联交易公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
8人网站、中国证监会2023-05-10
关联方承销证券的关联交易公告基金电子披露网站
南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为场证券时报、基金管理
92023-05-11
内申购赎回代理券商的公告人网站、中国证监会
第94页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方基金关于旗下部分基金增加联储证券为场
10人网站、中国证监会2023-05-16
内申购赎回代理券商的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方基金关于旗下部分基金增加华福证券为场
11人网站、中国证监会2023-06-01
内申购赎回代理券商的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
12人网站、中国证监会2023-06-03
关联方承销证券的关联交易公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
13人网站、中国证监会2023-06-15
关联方承销证券的关联交易公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方****公司关于旗下基金投资
14人网站、中国证监会2023-06-21
关联方承销证券的关联交易公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理关于南方沪深300交易型开放式指数证券投资
15人网站、中国证监会2023-06-27
基金流动性服务商的公告基金电子披露网站
§11影响投资者决策的其它重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额
超过20%比的时间区间
联接基****0101-
****226219.****.47%
金****0630产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2影响投资者决策的其它重要信息无。
第95页共96页南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告》原文。
12.2存放地点
**市**区**街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
12.3查阅方式
网站：http://www.****.com