宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：****
基金托管人：****银行****公司
送出日期：2022年3月30日宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基****银行****公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普****事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其它相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................19
6.1审计报告基本信息..........................................19
6.2审计报告的基本内容.........................................19
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................23
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................53
8.1期末基金资产组合情况........................................53
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................53
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................54
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................59
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................60
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................60
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............60
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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............60
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................60
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................61
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61
8.12投资组合报告附注.........................................61
§9基金份额持有人信息..........................................63
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................63
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................63
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................63
§10开放式基金份额变动.........................................64
§11重大事件揭示............................................64
11.1****人大会决议......................................64
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................64
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64
11.4基金投资策略的改变........................................64
11.5为基金****事务所情况.................................64
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64
11.7****公司交易单元的有关情况................................65
11.8其它重大事件...........................................66
§12影响投资者决策的其它重要信息....................................70
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................70
12.2影响投资者决策的其它重要信息...................................70
§13备查文件目录............................................70
13.1备查文件目录...........................................70
13.2存放地点.............................................70
13.3查阅方式.............................................71
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金简称宝盈人工智能股票基金主代码005962基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年8月15日基金管理人****基****银行****公司
报告期末基金份额总额****07166.89份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
下属分级基金的交易代码：005****05963
报告期末下属分级基金的份额总额****68687.42份****38479.47份
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于人工****公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内（A 股）和**（港股通标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略
1、人工智能主题的界定
人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展
人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。其技术体系分为基础层、技术层和应用层，具体内容包括：
1）基础层：核心处理器芯片、底层算法、大数据等；
2）技术层：语音识别、图像识别、生物识别、学习能力、逻辑能力等；
3）应用层：自动驾驶、智能安防、无人系统、服务机器人等。
随着关键技术的突破和产业政策的扶持，人工智能技术与应用的发展出现了向上的拐点。本基金界定的人工智能主题****公司：
（1）直接提供人工智能基础**、技****公司，具体包括信息
采集技术及设备商、人工智能认知技术提供商、人工智能硬件提供商及相应供
应链、人工智能应用支持商以及其****公司；
（2）利用人工智能技术提升产品与服务智能化水平的智能制造（高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制系统等）、智能物流（无人化仓储、智能装备与配送等）、智能家居（安防系统、照明控制、智能家具等）和智能医疗（辅助诊断系统、临床应用系****公司。
未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成人工智能主题的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以对上述界定进行调整和修订。
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2、子行业配置策略
行业配置方面，本基金着重分析人工智能主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估
值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。
3、个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略，****公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。
4、港股通标的股票投资策略
本基金通过内地与**股票市场交易互联互通机制投资于**股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合**股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内受惠于我国人工智能产业发展，且处于合理价位的具备****公司股票。
5、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
（三）债券投资策略
在进行债券投资时，本基金将会分析利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。
本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、
相对价值评估等策略，结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。
（六）衍生品投资策略
1、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债
券指数收益率×15%
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
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本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称********银行****公司姓名张磊郭明
信息披露负责人联系电话0755-********010-****5799
电子邮箱 ****@byfunds.com custody@icbc.****.cn
客户服务电话400-8888-****5588
传真0755-********010-****5798注册地址**市深南路6008号特区**市西****门内大街55报业大厦1501号办公地址**省**市**区福华**市西****门内大街55一路115号投行大厦10层号邮政编码518****00140法定代表人马永红陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.****.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其它相关资料
项目名称办公地址普****事务所（特殊中国**市**区东育路588****事务所****中心42楼**省**市**区福华一路115注册登记机构****号投行大厦10层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据2021年2020年2019年和指标宝盈人工智能股宝盈人工智能股宝盈人工智能股票宝盈人工智能股宝盈人工智能股宝盈人工智能股
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票 A 票 C A 票 C 票 A 票 C本期已实
****57062.****.70-****0685.13-****769.****.36
现收益本期
****65068.****.41
利润加权平均基金
1.09580.****.8362
份额本期利润本期加权平均
36.63%19.57%13.31%31.74%58.02%60.72%
净值利润率本期基金份额
24.75%23.75%64.15%62.84%80.63%79.19%
净值增长率
3.1.2
期末数据2021年末2020年末2019年末和指标期末可供
****34275.****.43
分配利润期末可供分配
1.63851.****.2132
基金份额利润期末基金
****46220.****.22
资产净值
期末3.51223.****.6962
第8页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告基金份额净值
3.1.3
累计
2021年末2020年末2019年末
期末指标基金份额累计
251.22%241.81%181.53%176.21%71.51%69.62%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈人工智能股票 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差1d7febd0daab417a****2331caac4733*
长率*
准差*率**
过去三个月10.65%1.45%5.55%0.80%5.10%0.65%
过去六个月7.10%1.59%-3.86%0.93%10.96%0.66%
过去一年24.75%1.84%1.08%1.01%23.67%0.83%
过去三年269.90%1.89%58.73%1.32%211.17%0.57%自基金合同
251.22%1.83%35.84%1.34%215.38%0.49%
生效起至今
宝盈人工智能股票 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差1d7febd0daab417a****2331caac4733*
长率*
准差*率**
过去三个月10.43%1.45%5.55%0.80%4.88%0.65%
过去六个月6.67%1.59%-3.86%0.93%10.53%0.66%
第9页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
过去一年23.75%1.84%1.08%1.01%22.67%0.83%
过去三年261.09%1.89%58.73%1.32%202.36%0.57%自基金合同
241.81%1.83%35.84%1.34%205.97%0.49%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第10页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
第11页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：****是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设****公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在**。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈**优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈**产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥
第12页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭
纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能
股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智能生活混合、宝
盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9个月持有混合、宝盈中债1-3年国开行债券指数、宝盈优质
成长混合、宝盈中债3-5年国开行债券指数、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合五十五只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金****小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从业姓名职务说明年限任职日期离任日期
本基金、宝盈科技
30灵活配置混合型
证券投资基金、宝
盈互联网沪港深灵张仲维先生，**政活****大学国际贸易硕
投资基金、宝盈增士。曾任**元大宝强收益债券型证券来证券投资信托股份
投资基金、****公司国际部研究
新驱动股票型证券员、基金经理，华润投资基金、宝盈发2018年8元大基金管理有限公
张仲维-11年展新动能股票型证月15日司研究员、基金经理；
券投资基金、宝盈自2015年5月加入宝智能生活混合型证盈基金管理有限公
券投资基金、宝盈司，历任研究部研究研究精选混合型证员、投资经理。中国券投资基金、宝盈**籍，证券投资基先进制造灵活配置金从业人员资格。
混合型证券投资基金的基金经理；海外投资部总经理
注：1、张仲维为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证****行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2021年12月31日。
第13页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民**国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
我公司根据《****公司公平交易制度指导意见》和《****公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
公司对其它可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
4.3.2公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《****公司公平交易制度指导意见》和《****公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
第14页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 A股市场表现极端分化，全年基金收益率头尾相差巨大，全年核心投资逻辑为双碳大
背景下的投资机会，包含新能源（电动车、光伏和风电等）和旧能源（化工、有色、煤炭和钢铁行业等）表现亮眼。报告期内，沪深300指数下跌5.2%，创业板指数上涨12.02%。在一季度，市场对于流动性收紧的担忧导致整体跌幅较大，尤其是前期强势的高估值核心资产回调较多；进入年中，****公司年报和一季报业绩的披露，业绩兑现较好的优质标的出现快速反弹，同时部分高景气度环节整体业绩实现超预期增长、叠加市场逐步消除对流动性的担忧，高****公司涨幅较大。行业上来看（以中信一级行业），2021年涨幅最大的为电力设备及新能源、基础化工板块，分别上涨50.41%和48.05%；跌****银行金融、消费者服务，分别下跌20.41%和24.45%。
本基金主要投资与人工****公司，本基金收益来源主要是我们前期看好的智能汽车相关投资机会（动力电池相关供应链和汽车电子相关标的）和半导体行业涨幅较大。除了智能汽车相关投资机会外，我们于2021年年底进行元宇宙相关投资机会的研究之后，投资组合做了一些调整，未来我们坚定持有我们看好的方向与持仓，优选****公司，****公司通过业绩高速的增长能消化较高的估值，终将实现股价的上涨。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈人工智能股票 A基金份额净值为 3.5122元，本报告期基金份额净值增长率为 24.75%；截至本报告期末宝盈人工智能股票 C 基金份额净值为 3.4181 元，本报告期基金份额净值增长率为23.75%；同期业绩比较基准收益率为1.08%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面：2020年以来，新冠疫情对全球经济带来了巨大的负面影响，世界范围内的主要经济体在过去两年通过释放流动性来减缓经济衰退。随疫情逐渐减弱，全球流动性宽松政策难以持续，过度的流动性反而可能会引发通胀风险，依靠流动性带来估值提升的投资机会越来越少，投资难度加大。
证券市场方面：我们对于 A股市场中长期依旧保持乐观态度，我们相信中国经济将顺利转型，**行业将持续蓬勃发展，我们围绕科技产业创新趋势来挖掘新的投资机会，自上而下我们选择高景气成长行业布局，辅以自下而上的个股选择来组成投资组合，具体而言，我们看好以下几个
第15页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
方向都是未来几年行业景气度持续上升、优质公司业绩高速增长才有望消化较高的估值：
（1）智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个10年的繁荣。我们围绕智能汽车相较传统汽
车的两大变化进行布局:
1. 燃油车向电动车的转变趋势不可逆转。调研机构 Canalys 发布报告表示，2021 年全球电
动汽车销量达650万辆，相比2020年增长109%，占所有乘用车销售的9%。2021年中国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，中汽协预测2022年中国新能源汽车销量将达到500万辆。**乘用车信息联席会秘书长崔东树则认为，2022年新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。展望2022年全球新能源汽车销量将持续高速增长，此外中国动****公司有望在全球范围内获得更高市场份额，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。
2.汽车智能化和电子化。特斯拉和国内新势力2021年销量实现快速的增长，在特斯拉的“鲶鱼效应”下各大主机厂都在加速智能化和电子化功能的配置，推动行业渗透率快速提升。尤其像小鹏、蔚来等造车新势力在这一方面布局更为积极，如果未来苹果、华为、小米等高科技企业进军造车，那么必将进一步加快行业的发展。在这个过程中，好的自动泊车、自适应巡航等功能可以给予消费者截然不同的驾驶体验，能够帮助车企更好的梳理品牌形象、刺激消费者付出溢价购车，而这些功能也正是苹果、华为等科技巨头所擅长的领域。这些功能的实现离不开精确的感知和及时的运算决策，所以在多方的推动下，未来像摄像头、雷达等感知类硬件和域控制器等智能驾驶决策类产品的搭载速度将进一步加快，****公司有望长期受益实现快速增长，中国汽车电子企业也有机会借助****工厂优势，加速赶超欧美汽车电子巨头。
（2）元宇宙：我们认为元宇宙将带动整体 TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒）的新
一轮发展，元宇宙早在1992年就已经初次出现在书本中，多年来也一直被提及，却受制于科技水平始终仅仅存在于幻想中。但从去年开始，随着 Roblox 正式在美国纽约上市，Facebook 宣布更名 Meta，同时苹果、微软、英伟达、腾讯、字节跳动、百度等国内外科技巨头或高调进军或低调布局相关产业，我们可以看到元宇宙发展的重要节点正式到来。究其原因，一方面，新冠疫情席卷全球，人们的生活模式发生了巨大变化，民众的生活需求开始转向用线上方式来满足，大众“虚拟化生存”加速；另一方面经过多年发展，全球互联网渗透率已达较高水平，且 VR/AR 硬件、人工智能、数字孪生、云计算等关键技术逐步发展迭代，这些都为元宇宙加速发展做了铺垫。
我们可以将元宇宙理解为“3D版的互联网”，是现有各种技术的组合和升级，它是基于互联网而生、与现实世界相互打通、平行存在的虚拟世界，是一个可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间。很多人仅仅将元宇宙等同于虚拟游戏与社交平台，这明显低估了元宇宙的价值，
第16页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
我们在元宇宙上看到的变革是对社会效率的飞速提升。具体涉及到的应用场景我们认为会有三类：
第一类是生活场景，包括游戏社交及购物，未来可能会出现下一代主流社交及购物平台；第二类
场景是学习应用，**未来在进行地理及历史学习时，我们可以在元宇宙中通过虚拟 3D直观地看到对应的地貌、人物，学习的速度将大大提高；第三类是在工业中的应用，通过数字场景提升各类流程效率和精度。可以确定的是无论在任何场景，元宇宙都将通过极致沉浸的交互体验带给人们远超 2D时代的体验和效率。
元宇宙也将有望带动 TMT行业新一波浪潮，我们将布局的投资机会包括：电子行业涉及与 VR、AR相关的芯片、模组、光学器件、整机代工等，通信行业涉及基础设施包括设备商、运营商、光通信器件等，计算机行业涉及边缘计算、云计算以及人工智能等，传媒互联网行业则涉及到元宇宙生态建设、内容与场景领域的开发扩展等，具体包括虚拟数字人、NFT、游戏、社交、数字版权和内容等。后续伴随着元宇宙技术的进步和市场需求的进一步延伸，相关的投资机会有望进一步扩展到其它行业和领域，**工业元宇宙潜在对于制造行业的效率提升等，可以看到元宇宙涉及到的投资机会非常多。但同时我们也应看到当前距离终极元宇宙还有很长的发展路径，过程本身就会面临各种不确定性，包括商业化的不确定性、****政府对元宇宙政策监管的不确定性等。
因此在投资过程中也会谨慎选股，理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响，不低估这轮变革带来的长期投资机会，也不高估短期的演进变化。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法****公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基****委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、
第17页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、****公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，****事务所的专业意见，****委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人****中心有限公****公司建立业务**关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其它法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——****在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对****编制和披露的本基金2021年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
第18页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号****
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人宝盈人工智能主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见(一)我们审计的内容我们审计了宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(以下简称“宝盈人工智能股票基金”)的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重**面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列****管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中****协会(以下简称“****协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了宝盈人工智能股票基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈人工智能股票基金，并履行了职业道德方面的其它责任。
强调事项-
其它事项-
其它信息-
管理层和治理层对财务报表的宝盈人工智能股票基金的基金管理人****(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
责任会、****协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈人工智能股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈人工智能股票基金、终止运营或别无其它现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宝盈人工智能股票基金的财务报告过程。
第19页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保责任证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈人工智能股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝盈人工智能股票基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
****事务所的名称普****事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名童咏静肖菊
****事务所的地址中国.**市审计报告日期2022年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
第20页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告本期末上年度末资产附注号
2021年12月31日2020年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.****624492.****.34
结算备付金****220.****.83
存出保证金322360.****.55
交易性金融资产7.4.7.211****2679.****.43
其中：股票投资****332679.****.43
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款-****45905.27
应收利息7.4.7.514801.****.47
应收股利--
应收申购款****160.****.40
递延所得税资产--
其它资产7.4.7.6--
资产总计****922714.****.29本期末上年度末负债和所有者权益附注号
2021年12月31日2020年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款****112.45-
应付赎回款****708.****.84
应付管理人报酬****880.****.47
应付托管费270813.****.72
应付销售服务费360942.****.91
应付交易费用7.4.7.****6888.****.71
应交税费-6.59
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其它负债7.4.7.****590.****.46
负债合计****9937.****.70
所有者权益：
实收基金7.4.7.****007166.****.83
未分配利润7.4.7.109****5609.****.76
所有者权益合计****992776.****.59
第21页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
负债和所有者权益总计****922714.****.29
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，宝盈人工智能股票 A基金份额净值 3.5122 元，基金份额总额 ****68687.42 份；宝盈人工智能股票 C 基金份额净值 3.4181 元，基金份额总额
****38479.47份。宝盈人工智能股票份额总额合计为****07166.89份。
7.2利润表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2021年1月1日至****2020年1月1日至年12月31日2020年12月31日
一、收入****02213.****.82
1.利息收入708334.****.60
其中：存款利息收入7.4.7.****8334.****.95
债券利息收入-751.65
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其它利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）****96344.75-****1176.68
其中：股票投资收益7.4.7.129****6180.11-****0290.73
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.13-****546.08
资产支持证券投资收益7.4.7.13.1--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.****10164.****.公允价值变动收益（损失以7.4.7.17-****20317.****.14“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其它收入（损失以“-”号填7.4.7.18
****7851.****.76
列）
减：二、费用****9566.****.78
1．管理人报酬7.4.10.2.****89109.****.38
2．托管费7.4.10.2.****1518.****.52
3．销售服务费****995.****.91
4．交易费用7.4.7.****566023.****.02
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
第22页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
6．税金及附加-2.69
7．其它费用7.4.7.****4920.****.26三、利润总额（亏损总额以“-”
****92647.****.04号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
****92647.****.04
填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
****353392.****.59金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利-****92647.****.69润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-****346225.94-****199389.59-****545615.53
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款****67625.****.67
2.基金赎回款-****713851.20-****388471.00-****102322.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
****07166.****.75金净值）上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
****15290.****.54金净值）
第23页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利-****42618.****.04润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
****138102.****.01
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款****801765.****.89
2.基金赎回款-****663663.31-****491750.57-****155413.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
****353392.****.59金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______杨凯____________张献锦__________何瑜____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，****管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]719号《关于准予宝盈人工智能主题股票型证券投资基金注册的批复》注册，由****依据《中华人民**国证券投资基金法》和《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币****71106.55元，业经普****事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0482号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》于2018年8月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为****04342.24份基金份额，其中认购资金利息折合133235.69份基金份额。本基金的基金管理人为****，基金****银行****公司。
根据《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金招募说明书》的规定，根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，并不再从本类别基金资产中计提
第24页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
销售服务费的，称为宝盈人工智能股票 A；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈人工智能股票 C。宝盈人工智能股票 A 和宝盈人工智能股票 C 分别设置代码。由于基金费用的不同，宝盈人工智能股票 A 和宝盈人工智能股票 C 将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民**国证券投资基金法》、《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与**股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定****交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分
离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募
债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：
股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为
80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于人工智能主题相关上
市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到****政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其它金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债券指数
收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人****于审计报告日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中****协会(以下简称
“****协会”)颁布的《****基金会计核算业务指引》、《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、****协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
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7.4.3遵循企业会计准则及其它有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其它金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其它各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其它金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其它金融负债包括卖出回购金融资产款和其它各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其它金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其它金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
第26页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其它信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
第27页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现****公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其它金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
第28页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置**、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其它重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1****交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首****公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，****协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，****交易所上市交易的同一股票的公允价值****公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3****交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私****银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中****协会****小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，****公司所独立提供的估值结果确定公允价值。****银行间同业市场固定收益品种按照
第29页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度****中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本基金于2021年1月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、****总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《****公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《****总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《****公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《****总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其它相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
第30页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告收入，债券的利息收入及其它收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。****公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。****公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资**联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券****公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资**联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照**区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
活期存款****24492.****.34
定期存款--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其它存款--
合计：****24492.****.34
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目
2021年12月31日
第31页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告成本公允价值公允价值变动
股票****06126.****.15
贵金属投资-金交所
---黄金合约
交易所市场---债券
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其它---
合计****06126.****.15上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票****257670.****.32
贵金属投资-金交所
---黄金合约
交易所市场---债券
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其它---
合计****257670.****.32
7.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应收活期存款利息13667.****.29
应收定期存款利息--
应收其它存款利息--
应收结算备付金利息974.****.07
应收债券利息--
应收资产支持证券利息--
第32页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其它159.****.11
合计14801.****.47
7.4.7.6其它资产无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
交易所市场应付交易费用****888.****.71
银行间市场应付交易费用--
合计****888.****.71
7.4.7.8其它负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应付赎回费2590.****.46
应付证券出借违约金--
预提费用100000.****.00
合计102590.****.46
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
宝盈人工智能股票 A本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末****139147.****.20
本期申购****58071.****.71
本期赎回（以“-”号填列）-****628531.49-****628531.49
本期末****68687.****.42
金额单位：人民币元
宝盈人工智能股票 C项目本期
第33页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末****14245.****.63
本期申购****09553.****.55
本期赎回（以“-”号填列）-****85319.71-****85319.71
本期末****38479.****.47
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
宝盈人工智能股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末****66977.****.10
本期利润****57062.16-****91993.****.60本期基金份额交易
-****89763.92-****582772.15-****172536.07产生的变动数
其中：基金申购款****12277.****.36
基金赎回款-****02041.54-****614061.89-****916103.43
本期已分配利润---
本期末****34275.****.63
单位：人民币元
宝盈人工智能股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末****9062.****.66
本期利润****55902.70-****28323.****.09本期基金份额交易
-****96451.01-****30402.51-****26853.52产生的变动数
其中：基金申购款****81124.****.05
基金赎回款-****77575.84-****94791.73-****72367.57
本期已分配利润---
本期末****88513.****.23
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12月31
12月31日日
活期存款利息收入621406.****.34
定期存款利息收入--
其它存款利息收入--
结算备付金利息收入67968.****.38
其它18960.****.23
第34页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
合计708334.****.95
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至****2020年1月1日至2020年12月31日年12月31日
卖出股票成交总额****780663.****.59
减：卖出股票成本总额****394483.****.32
买卖股票差价收入****86180.11-****0290.73
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至****2020年1月1日至2020年年12月31日12月31日卖出债券（、债转股及债券到期兑-****375.43
付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到-****000.00期兑付）成本总额
减：应收利息总额-829.35
买卖债券差价收入-****546.08
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益无。
7.4.7.14贵金属投资收益无。
7.4.7.15衍生工具收益无。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31日月31日
股票投资产生的股利收益****164.****.97
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计****164.****.97
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
第35页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至****2020年1月1日至2020年年12月31日12月31日
1.交易性金融资产-****20317.****.14
——股票投资-****20317.****.14
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其它--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其它--
减:应税金融商品公允价-
值变动产生的预估增-值税
合计-****20317.****.14
7.4.7.18其它收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12
12月31日月31日
基金赎回费收入****1880.****.28
基金转换费收入105971.****.48
合计****7851.****.76
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12
12月31日月31日
交易所市场交易费用****6023.****.02
银行间市场交易费用--
交易基金产生的费用--
其中：申购费--
赎回费--
合计****6023.****.02
7.4.7.20其它费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2021年1月1日至****2020年1月1日至2020年
第36页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告年12月31日12月31日
审计费用100000.****.00
信息披露费120000.****.00
证券出借违约金--
银行汇划费用24920.****.26
合计244920.****.26
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系****（以下简称“宝盈基金管理人、基金销售机构、****公司”****银行****公司（以下简称基金托管人、基金销售机构“****银行”）****公司基金管理人的股东中国对外****公司基金管理人的股东中铁****公司****公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日当期发生的基金应支付
****9109.****.38
的管理费
其中：支付销售机构的客
****491.****.11
户维护费
注：支付基****公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐
第37页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日当期发生的基金应支付
****518.****.52
的托管费
注：支付基****银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称宝盈人工智能股票
宝盈人工智能股票 C 合计
A
工商银行0.****3734.****.62
****公司0.****772.****.50
合计0.****1507.****.12上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称宝盈人工智能股票
宝盈人工智能股票 C 合计
A
工商银行0.****8667.****.67
****公司0.****356.****.20
合计0.****1023.****.87
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈人工智能股票 C 的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按****公司，****公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日宝盈人工智能股票 C的基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
7.4.10.3****银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
第38页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重**联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2021年1月1日至2021年12月31日
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
报告期初持有的基金份额938927.46-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额938927.46-报告期末持有的基金份额
0.43%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2020年1月1日至2020年12月31日
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额938927.46-
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额938927.46-报告期末持有的基金份额
0.06%-
占基金总份额比例
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
7.4.10.6****银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方
2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日
名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
****银行****24492.****.34
注：****银行存款由基****银行保管，按银行同业利率计息。
第39页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其它关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功认购期末估期末备可流通日流通受限类型（单位：期末估值总额代码名称认购日价格值单价成本总额注
股）
2021年62022年1新股流通受限
301020密封科技10.****.24-
月28日月6日
2021年62022年1新股流通受限
301021英诺激光9.4641.****.70-
月28日月6日
2021年122022年1新股流通受限
688262国芯科技41.****.42-
月28日月6日
2021年122022年1新股流通受限
001234泰慕士16.****.49-
月31日月11日
2021年122022年1新股流通受限
301136招标股份10.****.44-
月31日月11日
2021年72022年1新股流通受限
688793倍轻松27.****.42-
月7日月17日
2021年72022年1新股流通受限
301026浩通科技18.****.19-
月8日月17日
2021年72022年1新股流通受限
301027华蓝集团11.****.90-
月8日月19日
2021年72022年1新股流通受限
301028东亚机械5.3113.****.50-
月12日月20日
2021年72022年1新股流通受限
301025读客文化1.5520.****.64-
月6日月24日
2021年72022年1新股流通受限
301029怡合达14.****.94-
月14日月24日
2021年72022年1新股流通受限
301030仕净科技6.1031.****.84-
月15日月24日
2021年72022年1新股流通受限
301032新柴股份4.9712.****.63-
月15日月24日
2021年72022年1新股流通受限
301033迈普医学15.****.76-
月15日月26日
第40页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
2021年72022年1新股流通受限
301035润丰股份22.****.32-
月21日月28日
2021年72022年2新股流通受限
301037保立佳14.****.18-
月21日月7日
2021年72022年2新股流通受限
301038深水规院6.6820.****.18-
月22日月7日
2021年72022年2新股流通受限
301040中环海陆13.****.91-
月26日月7日
2021年82022年2新股流通受限
301041金百泽7.3128.****.15-
月2日月11日
2021年82022年2新股流通受限
688787海天瑞声36.****.95-
月5日月14日
2021年82022年2新股流通受限
300994久祺股份11.****.00-
月2日月14日
2021年82022年2新股流通受限
300814中富电路8.4023.****.64-
月4日月14日
2021年72022年2新股流通受限
301036双乐股份23.****.65-
月21日月16日
2021年72022年2新股流通受限
300774倍杰特4.5721.****.52-
月26日月16日
2021年82022年2新股流通受限
301046能辉科技8.3448.****.10-
月10日月17日
2021年82022年2新股流通受限
688728格科微14.****.23-
月11日月18日
2021年82022年2新股流通受限
301049超越科技19.****.32-
月17日月24日
2021年82022年2新股流通受限
301050雷电微力60.****.42-
月17日月24日
2021年82022年2新股流通受限
301048金鹰重工4.1312.****.28-
月11日月28日
2021年82022年3新股流通受限
301053远信工业11.****.90-
月25日月1日
2021年82022年3新股流通受限
688711宏微科技27.****.80-
月25日月1日
2021年82022年3新股流通受限
301055张小泉6.9021.****.90-
月26日月7日
2021年82022年3新股流通受限
301056森赫股份3.9311.****.48-
月27日月7日
2021年82022年3新股流通受限
301057汇隆新材8.0319.****.36-
月31日月9日
2021年92022年3新股流通受限
301058中粮工科3.5518.****.64-
月1日月9日
301059金三江2021年92022年3新股流通受限8.0919.****.70-
第41页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告月3日月14日
2021年92022年3新股流通受限
301060兰卫医学4.1730.****.78-
月6日月14日
2021年92022年3新股流通受限
300854中兰环保9.9627.****.87-
月8日月16日
2021年92022年3新股流通受限
301063海锅股份17.****.83-
月9日月24日
2021年92022年3新股流通受限
301069凯盛新材5.1744.****.19-
月16日月28日
2021年92022年3新股流通受限
301068大地海洋13.****.72-
月16日月28日
2021年92022年3新股流通受限
301072中捷精工7.4633.****.21-
月22日月29日
2021年92022年3新股流通受限
301073君亭酒店12.****.00-
月22日月30日
2021年92022年4新股流通受限
301078孩子王5.7712.****.84-
月30日月14日
2021年102022年4新股流通受限
688272富吉瑞22.****.67-
月8日月18日
2021年102022年4新股流通受限
301079**液压11.****.80-
月11日月19日
2021年102022年4新股流通受限
301081严牌股份12.****.32-
月13日月20日
2021年102022年4新股流通受限
301083百胜智能9.0814.****.36-
月13日月21日
2021年102022年4新股流通受限
301087可孚医疗93.****.22-
月15日月25日
2021年102022年4新股流通受限
301090华润材料10.****.08-
月19日月26日
2021年102022年4新股流通受限
688257新锐股份62.****.90-
月19日月27日
2021年102022年4新股流通受限
301089拓新药业19.****.60-
月20日月27日
2021年102022年4新股流通受限
301088戎美股份33.****.68-
月19日月28日
2021年102022年4新股流通受限
688739成大生物110.****.20-
月21日月28日
2021年102022年4新股流通受限
301091深城交36.****.44-
月20日月29日
2021年102022年5新股流通受限
301092争光股份36.****.96-
月21日月5日
2021年112022年5新股流通受限
301149隆华新材10.****.64-
月3日月10日
第42页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
2021年112022年5新股流通受限
688105诺唯赞55.****.20-
月5日月16日
2021年112022年5新股流通受限
301180万祥科技12.****.88-
月9日月16日
2021年112022年5新股流通受限
301118恒光股份22.****.30-
月9日月18日
2021年112022年5新股流通受限
301185鸥玛软件11.****.48-
月11日月19日
2021年112022年5新股流通受限
301099雅创电子21.****.36-
月10日月23日
2021年112022年5新股流通受限
301133金钟股份14.****.70-
月19日月26日
2021年112022年6新股流通受限
301198喜悦智行21.****.40-
月25日月2日
2021年112022年6新股流通受限
301108洁雅股份57.****.80-
月25日月6日
2021年112022年6新股流通受限
301111粤**青10.****.72-
月30日月7日
2021年112022年6新股流通受限
301126达嘉维康12.****.26-
月30日月7日
2021年112022年6新股流通受限
301199迈赫股份29.****.00-
月30日月7日
2021年122022年6新股流通受限
301179泽宇智能43.****.15-
月1日月8日
2021年122022年6新股流通受限
301193家联科技30.****.58-
月2日月9日
2021年122022年6新股流通受限
301168通灵股份39.****.77-
月2日月10日
2021年122022年6新股流通受限
688110东芯股份30.****.28-
月3日月10日
2021年122022年6新股流通受限
301138华研精机26.****.10-
月8日月15日
2021年122022年6新股流通受限
301177迪阿股份116.****.24-
月8日月15日
2021年122022年6新股流通受限
301101明月镜片26.****.56-
月9日月16日
2021年122022年6新股流通受限
301100风光股份27.****.86-
月10日月17日
2021年122022年6新股流通受限
301096百诚医药79.****.16-
月13日月20日
2021年122022年6新股流通受限
301211亨迪药业25.****.55-
月14日月22日
301190善水科技2021年122022年6新股流通受限27.****.50-
第43页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告月17日月24日
2021年122022年6新股流通受限
301166优宁维86.****.50-
月21日月28日
2021年122022年6新股流通受限
301189奥尼电子66.****.70-
月21日月28日
2021年122022年6新股流通受限
301127天源环保12.****.20-
月23日月30日
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《****公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《**/****交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，****公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股****公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续90日内，减持股****公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易****公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改的决定》、《关于修改的决定》以及《关于修改的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《**/****交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首****公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《****交易所科创板****委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《****交易所****公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《****交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
第44页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投****公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其它中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事****委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管****管理委员会，****公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门**完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
第45页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。****银行存款存放在本基金****银行，****银行存款相关的信用风险不重大。****交易所进行的交易均以中国证券****公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年12月31日：同)
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，****管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
****公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其它****公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其它开放式基金****公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
第46页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
司发行的可流通股票，****公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所****交易所上市，****银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.33%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其它主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其它价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率****银行存款、结算备付金和存出保证金等。
第47页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款****24492.35---****24492.35
结算备付金****220.17---****220.17
存出保证金322360.26---322360.26
交易性金融资产---****332679.****.82
应收利息---14801.****.11
应收申购款---****160.****.76
资产总计****15072.78--****007641.****.47负债
应付证券清算款---****112.****.45
应付赎回款---****708.****.70
应付管理人报酬---****880.****.82
应付托管费---270813.****.44
应付销售服务费---360942.****.74
应付交易费用---****888.****.58
其它负债---102590.****.99
负债总计---****9937.****.72
利率敏感度缺口****15072.78--****077703.****.75上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2020年12月31日
资产
银行存款****52906.34---****52906.34
结算备付金****473.83---****473.83
存出保证金****895.55---****895.55
交易性金融资产---****504540.****.43
应收证券清算款---****45905.****.27
应收利息---57062.****.47
应收申购款---****573.****.40
资产总计****98275.72--****580081.****.29负债
应付赎回款---****16856.****.84
应付管理人报酬---****226.****.47
应付托管费---****537.****.72
应付销售服务费---667191.****.91
应付交易费用---****808.****.71
应交税费---6.596.59
其它负债---511984.****.46
负债总计---****32612.****.70
第48页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
利率敏感度缺口****98275.72--****847468.****.59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2021年12月31日
项目其它币种美元港币折合人合计折合人民币折合人民币民币以外币计价的资产
交易性金融资产-****53982.97-****53982.97
资产合计-****53982.97-****53982.97以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-****53982.97-****53982.97上年度末
2020年12月31日
项目其它币种美元港币折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
交易性金融资产-****22440.07-****22440.07
资产合计-****22440.07-****22440.07以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-****22440.07-****22440.07
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其它市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的
分析影响金额（单位：人民币元）变动
本期末（2021年12月31日）上年度末（2020年12月31日）
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1.所有外币相对****699.****.00
人民币升值5%
2.所有外币相对-****699.15-****6122.00
人民币贬值5%
7.4.13.4.3其它价格风险
其它价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基****交易所****银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其它价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和**(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险。
本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于人工****公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其它价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比
例(%)例(%)
交易性金融资产-股票投资****332679.****.43
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
第50页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
其它----
合计****332679.****.43
7.4.13.4.3.2其它价格风险的敏感性分析
假设除中证人工智能主题指数收益率以外的其它市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2021年12月上年度末（2020年12月
31日）31日）
分析
1.中证人工智能主题指数
****3035.****.60
收益率上升5%
2.中证人工智能主题指数
-****3035.58-****30191.60
收益率下降5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为****009704.52元，属于第二层次的余额为380229.35元，属于第三层
次的余额为****745.95元(2020年12月31日：第一层次****517793.89元，第二层次
****746.54元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
****交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
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(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年12月31日本基金持有的公允价值归属于第三层次的金融工具****745.95元
(2020年12月31日：无)。于2021年度，本基金购买第三层次的金融工具****986.61元(2020年度：无)，计入损益的利得或损失总额(均计入利润表中的公允价值变动收益项目)****759.34
元(2020年度：无)。于2021年12月31日仍持有的资产计入2021年度损益的未实现利得或损失
的变动为****759.34元(2020年度：无)。
于2021年12月31日，本基金持有的第三层次交易性金****交易所上市但尚在限售期内的股票投资)公允价值为****745.95元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其它金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、****管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其它重要事项。
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§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资****332679.****.56
其中：股票****332679.****.56
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计****92712.****.29
8其它各项资产****322.****.15
9合计****922714.****.00
注：权益投**通过港股通交易机制投资的港股公允价值为****53982.97元，占基金资产净值比例11.82%。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 20332.12 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 ****72666.53 47.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47037.81 0.00
E 建筑业 18801.16 0.00
F 批发和零售业 211404.84 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 ****91346.96 14.44
J 金融业 ****3592.20 4.12
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 ****3628.00 6.27
M 科学研究和技术服务业 ****847.16 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 130623.89 0.01
O 居民服务、修理和其它服务业 - -
第53页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18161.78 0.00
R 文化、体育和娱** ****4646.40 6.17
S 综合 - -
合计****578696.****.84
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 ****6626.24 1.93
C 消费者常用品 ****9297.06 1.48
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 ****6453.11 4.17
I 电信服务 ****1606.56 4.25
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计****53982.****.82
注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)
****750**时代201********1304.****.19
****241歌尔股份163********5790.****.83
****496中科创达558********539.****.99
****920德赛西威488********484.****.35
****014亿纬锂能551********998.****.04
602382舜宇光学科技266********453.****.17
****059**财富143********3592.****.12
****058蓝色光标487********9823.****.05
****709天赐材料437********674.****.89
****2371北方华创140********059.****.77
****1012隆基股份525********344.****.50
****1689拓普集团847********020.****.48
****0681视觉中国178********6720.****.30
****0413芒果超媒647********394.****.87
****0919中伟股份211********516.****.48
第54页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****2624完美世界156********9367.****.46
****700腾讯控股827****906563.****.39
****8039当虹科技397********285.****.36
****5168三人行169********805.****.22
20 03690 美团-W 135097 ****6626.24 1.93
****0628亿联网络305********685.****.92
22 01024 快手-W 407500 ****5042.60 1.86
****0035中科电气770********625.****.80
****969思摩尔国际588********297.****.48
****2405四维图新119********9872.****.47
****3444吉比特327****794495.****.07
****3825华扬联众456********540.****.03
****8425铁建重工135****85879.****.05
****8728格科微230****5097.****.05
****8105诺唯赞****576532.****.04
****8110东芯股份140****6956.****.04
****8131皓元医药****486169.****.04
****8167炬光科技****441066.****.03
****8739成大生物****382189.****.03
****8262国芯科技****299275.****.02
****8776国光电气****282787.****.02
****8269凯立新材****242625.****.02
****8206概伦电子****220140.****.02
****8711宏微科技****217309.****.02
****8076诺泰生物****205988.****.02
****8257新锐股份****177128.****.01
****8265南模生物****166298.****.01
****8793倍轻松****147915.****.01
****8227品高股份****133581.****.01
****8236春立医疗****110984.****.01
****8210统联精密****91958.****.01
****1177迪阿股份****7408.****.01
****8786悦**材****85650.****.01
****1136招标股份****75449.****.01
****8787海天瑞声****1364.****.01
****8468科美诊断****70228.****.01
****1049超越科技****67173.****.01
****1050雷电微力****4694.****.00
****8272富吉瑞****49370.****.00
第55页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****1087可孚医疗****7690.****.00
****1029怡合达****1519.****.00
****8681科汇股份****38245.****.00
****1035润丰股份****6244.****.00
****1211亨迪药业****2539.****.00
****1090华润材料****31012.****.00
****3230内蒙******29491.****.00
****1127天源环保****28847.****.00
****1058中粮工科****25280.****.00
****1099雅创电子****5047.****.00
****1189奥尼电子****4629.****.00
****1166优宁维****3908.****.00
****1069凯盛新材****3829.****.00
****1096百诚医药****1360.****.00
****1149隆华新材****20346.****.00
****3216梦天家居****9523.****.00
****0994久祺股份****9089.****.00
****1100风光股份****8652.****.00
****1060兰卫医学****8161.****.00
****1088戎美股份****7367.****.00
****1168通灵股份****7150.****.00
****0986志特新材****6898.****.00
****1091深城交****6406.****.00
****1101明月镜片****6086.****.00
****0968格林精密****15977.****.00
****1190善水科技****5789.****.00
****1118恒光股份****5441.****.00
****1218丽臣实业****5267.****.00
****1108洁雅股份****5038.****.00
****1179泽宇智能****4977.****.00
****1089拓新药业****4944.****.00
****1207联科科技****4922.****.00
****1180万祥科技****4858.****.00
****1009可靠股份****4778.****.00
****0985致远新能****4460.****.00
****5028世茂能源****4329.****.00
****1046能辉科技****4207.****.00
****1015百洋医药****3998.****.00
****1111粤**青****3901.****.00
第56页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****0967晓鸣股份****3516.****.00
****3048**黎明****3456.****.00
****5567春雪食品****3397.****.00
****5566福莱蒽特****3350.****.00
****5599菜百股份****3190.****.00
****1199迈赫股份****2864.****.00
****01020密封科技****2815.****.00
****01138华研精机****2785.****.00
****01026浩通科技****2734.****.00
****01126达嘉维康****2730.****.00
****05365立达信****2364.****.00
****01185鸥玛软件****2230.****.00
****01021英诺激光****2014.****.00
****00966共同药业****1731.****.00
****05069正和生态****1685.****.00
****00987川网传媒****1678.****.00
****01092争光股份****1472.****.00
****00962中金辐照****1422.****.00
****05033美邦股份****1298.****.00
****05011**热电****1056.****.00
****01210金房节能****1037.****.00
****01048金鹰重工****0925.****.00
****01002崧盛股份****0813.****.00
****00978东箭科技****0709.****.00
****05580恒盛能源****0614.****.00
****01011华立科技****0535.****.00
****03219富佳股份****0449.****.00
****05287德才股份****991.****.00
****01212中旗新材****951.****.00
****01028东亚机械****895.****.00
****00971博亚精工****787.****.00
****01288运机集团****563.****.00
****00774倍杰特****359.****.00
****01040中环海陆****280.****.00
****01078孩子王****177.****.00
****00950德固特****143.****.00
****05598**港湾****809.****.00
****01209洪兴股份****756.****.00
****05138盛泰集团****733.****.00
第57页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****01193家联科技****654.****.00
****05577龙版传媒****625.****.00
****01012扬电科技****608.****.00
****00975商络电子****575.****.00
****01025读客文化****414.****.00
****01219**食品****323.****.00
****00961深水海纳****017.****.00
****00814中富电路****832.****.00
****01055张小泉****731.****.00
****01133金钟股份****707.****.00
****01198喜悦智行****650.****.00
****01030仕净科技****627.****.00
****01081严牌股份****028.****.00
****00963中洲特材****888.****.00
****00972万辰生物****815.****.00
****00998********699.****.00
****01033迈普医学****476.****.00
****01032新柴股份****417.****.00
****01056森赫股份****343.****.00
****01036双乐股份****135.****.00
****01041金百泽****065.****.00
****01072中捷精工****047.****.00
****01007德迈仕****035.****.00
****01083百胜智能****911.****.00
****00854中兰环保****539.****.00
****01063海锅股份****524.****.00
****01234泰慕士****504.****.00
****01038深水规院****381.****.00
****01010晶雪节能****227.****.00
****01059金三江****998.****.00
****00992泰福泵业****950.****.00
****01027华蓝集团****761.****.00
****01037保立佳****682.****.00
****01073君亭酒店****608.****.00
****01053远信工业****460.****.00
****01057汇隆新材****146.****.00
****01068大地海洋****086.****.00
****01079**液压****474.****.00
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8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
****059**财富****17403.****.29
202382舜宇光学科技****28851.****.06
****709天赐材料****49050.****.83
****241歌尔股份****24443.****.83
503606福耀玻璃****1629.****.76
****014亿纬锂能****0774.****.59
****501韦尔股份****7734.****.40
****919中伟股份****1301.****.13
****454深信服****1985.****.02
10 01810 小米集团-W ****2135.79 0.98
****2466天齐锂业****4491.****.92
****969思摩尔国际****3669.****.91
13 03690 美团-W ****5553.50 0.90
****700腾讯控股****7510.****.86
****0274阳光电源****0408.****.85
****1012隆基股份****9571.****.80
****981中芯国际****5073.****.80
****2460赣锋锂业****0491.****.79
****0058蓝色光标****1036.****.75
****8036传音控股****6403.****.75
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
****750**时代****49440.****.19
200700腾讯控股****52880.****.18
****111**办公****29943.****.00
****475立讯精密****39809.****.96
****371北方华创****87776.****.88
****812恩捷股份****41659.****.19
第59页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****689拓普集团****00305.****.03
****241歌尔股份****26310.****.68
****920德赛西威****85036.****.64
10 03690 美团-W ****30653.54 3.94
****0496中科创达****80107.****.72
****969思摩尔国际****83001.****.58
****0792壹网壹创****69310.****.14
****3501韦尔股份****82111.****.03
****0413芒果超媒****52934.****.79
****3290斯达半导****47093.****.42
****2049紫光国微****22685.****.39
****2709天赐材料****26906.****.37
****268金蝶国际****59420.****.30
****8002睿创微纳****49546.****.29
****3283赛腾股份****49720.****.04
****2906华阳集团****55444.****.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额****542939.97
卖出股票收入（成交）总额****780663.52
注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第60页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其它各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金322360.26
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息14801.11
5应收申购款****160.76
6其它应收款-
7待摊费用-
8其它-
9合计****322.13
第61页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其它文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
第62页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额占总份额比占总份
(户)持有份额持有份额例额比例宝盈人工
****57298.****.88%****81386.****.12%
智能
股票 A宝盈人工
****64165.****.01%****4015.****.99%
智能
股票 C
合计****15558.****.25%****25401.****.75%
注：*本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。
*户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目份额级别持有份额总数（份）比例
宝盈人工智能股票 A ****781.41 0.4659%基金管理人所有从业人员
宝盈人工智能股票 C 5695.43 0.0037%持有本基金
合计****476.****.2735%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 宝盈人工智能股票 A 50~100
投资和研究部门负责人持 宝盈人工智能股票 C 0
有本开放式基金合计50~100
宝盈人工智能股票 A 0本基金基金经理持有本开
宝盈人工智能股票 C 0放式基金合计0
第63页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
基金合同生效日（2018年8月15日）
****2292.****.23
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额****139147.****.63
本报告期基金总申购份额****58071.****.55
减:本报告期基金总赎回份额****628531.****.71本报告期基金拆分变动份额（份额减少--以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额****68687.****.47
§11重大事件揭示
11.1****人大会决议
报告期****人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：****银行股份有
限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任****公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中****协会备案。李****公司资产托管部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
11.5为基金****事务所情况本报告期内****事务所情况。本报告期应支付普****事务所（特殊普通合伙）审计费100000.00元，目前事务所已连续4年为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
第64页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
11.7****公司交易单元的有关情况
11.7.1****公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票券商名称占当期佣金备注元数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例
国泰君安证券120****7989.****.34%****588.****.83%-
广发证券112****1102.****.90%****978.****.40%-
海通证券112****4145.****.01%930541.****.44%-
浙商证券****120586.****.70%901386.****.09%-
长城证券****481297.****.63%726746.****.94%-
**证券****228457.****.60%639941.****.87%-
**财富证券****397345.****.56%552615.****.80%-
中信证券****007452.****.79%487553.****.00%-
中泰证券****819298.****.30%277780.****.42%-
**证券****496764.****.64%222811.****.74%-
东亚前海证券****343349.****.47%208089.****.56%-
国信证券****977243.****.95%164012.****.02%-
光大证券****444124.****.12%73578.****.90%-
川财证券1-----
世纪证券1-----
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
（2）财务状况良好，****公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
第65页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
（1）租用交易单元情况本基金本报告期内新租浙商证券**交易单元一个。新租世纪证券**交易单元一个。新租东亚前海证券**交易单元一个。新租光大证券**交易单元一个。
（2）退租交易单元情况本基金本报告期内无退租交易单元。
11.7.2****公司交易单元进行其它证券投资的情况无。
11.8其它重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期****关于**证券报证券日报证****银行电子银行报中国证券报本基金管理人
12021年12月27日
基金申购费率优惠活动的公网站中国证券会基金电子披告露网站****关于**证券报证券日报证券时旗下****银行报中国证券报本基金管理人
2****公司“2022倾心回2021年12月27日网站中国证券会基金电子披馈”基金定投优惠活动的公露网站告****关于**证券报证券日报证券时旗下基金持有的停牌股票采报中国证券报本基金管理人
32021年12月8日
用指数收益法进行估值的提网站中国证券会基金电子披示性公告露网站****关于**证券报证券日报证券时旗下基金参加国信证券股份报中国证券报本基金管理人
42021年12月2日
有限公司手续费率优惠活动网站中国证券会基金电子披的公告露网站宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
52021年11月26日
券投资基金更新招募说明书会基金电子披露网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（宝盈人工智能本基金管理人网站中国证券
62021年11月26日股票 A份额）基金产品资料 会基金电子披露网站概要（更新）宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（宝盈人工智能本基金管理人网站中国证券
72021年11月26日股票 C份额）基金产品资料 会基金电子披露网站概要（更新）**证券报证券日报证券时****关于报中国证券报本基金管理人
8****公司负责人变更的公2021年10月30日
网站中国证券会基金电子披告露网站
第66页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
9券投资基金2021年第3季度2021年10月27日
会基金电子披露网站报告****旗下**证券报证券日报证券时
1049只基金2021年第3季度报2021年10月27日
报中国证券报告提示性公告****关于**证券报证券日报证券时新增**创金启富基金销售报中国证券报本基金管理人
11有限公司为旗下基金代销机2021年9月30日
网站中国证券会基金电子披构及参与相关费率优惠活动露网站的公告****关于**证券报证券日****银行****公司报中国证券报本基金管理人
122021年9月8日
招赢通平台销售旗下部分基网站中国证券会基金电子披金的公告露网站****关于证券日报证券时报****银行****公司
13理人网站中国证券会基金电2021年9月3日
为旗下部分基金销售机构及子披露网站参与相关费率优惠的公告****关于**证券报证券日报证券时增加****公司报中国证券报本基金管理人
142021年9月3日
为旗下基金代销机构及参与网站中国证券会基金电子披相关费率优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时新增****公司报中国证券报本基金管理人
152021年9月3日
为旗下基金代销机构及参与网站中国证券会基金电子披相关费率优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时
宜信普泽（**）基金销售报中国证券报本基金管理人
16有限公司为旗下基金代销机2021年9月3日
网站中国证券会基金电子披构及参与相关费率优惠活动露网站的公告宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
172021年8月31日
券投资基金2021年中期报告会基金电子披露网站****旗下**证券报证券日报证券时
1848只基金2021年中期报告提2021年8月31日
报中国证券报示性公告****关于**证券报证券日报证券时新增腾安基金为旗下部分基报中国证券报本基金管理人
192021年8月18日
金代销机构及参与相关费率网站中国证券会基金电子披优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时
20旗下基金参加长城证券股份报中国证券报本基金管理人2021年8月16日
有限公司手续费率优惠活动网站中国证券会基金电子披
第67页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时新增财咨道信息技术有限公报中国证券报本基金管理人
212021年8月13日
司为旗下基金代销机构及参网站中国证券会基金电子披与相关费率优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时新增**爱建基金销售有限报中国证券报本基金管理人
22公司为旗下基金代销机构及2021年8月13日
网站中国证券会基金电子披参与相关费率优惠活动的公露网站告****关于**证券报证券日报证券时旗下基金参加招商证券股份报中国证券报本基金管理人
232021年8月13日
有限公司手续费率优惠活动网站中国证券会基金电子披的公告露网站宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
24券投资基金2021年第2季度2021年7月21日
会基金电子披露网站报告**证券报证券日报证券时****关于报中国证券报本基金管理人
252021年7月21日
****公司的公告网站中国证券会基金电子披露网站****旗下**证券报证券日报证券时
2648只基金2021年第2季度报2021年7月21日
报中国证券报告提示性公告****关于**证券报证券日报证券时****银行股份报中国证券报本基金管理人
27有限公司基金申购及定期定2021年6月29日
网站中国证券会基金电子披额投资手续费率优惠活动的露网站公告****关于增加****公司证券日报证券时报本基金管
28为旗下部分基金代销机构及理人网站中国证券会基金电2021年6月25日
参与相关费率优惠活动的公子披露网站告关于宝盈人工智能主题股票证券日报本基金管理人网站
292021年6月4日
型基金增加代销机构的公告中国证券会基金电子披露网站****关于**证券报证券日报证券时旗下部分基金非港股通交易报中国证券报本基金管理人
30日暂停申购、赎回、定期定2021年4月28日
网站中国证券会基金电子披额投资及转换业务的提示性露网站公告宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
31券投资基金2021年第1季度2021年4月22日
会基金电子披露网站报告
第68页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告****旗下**证券报证券日报证券时
3246只基金2021年第1季度报2021年4月22日
报中国证券报告提示性公告****关于**证券报证券日报证券时新增**度小满基金销售有报中国证券报本基金管理人
33限公司为旗下基金代销机构2021年4月16日
网站中国证券会基金电子披及参与相关费率优惠活动的露网站公告****关于**证券报证券日报证券时旗下部分基金修改基金合报中国证券报本基金管理人
342021年4月15日
同、托管协议有关条款的公网站中国证券会基金电子披告露网站****关于**证券报证券日报证券时新增****公司报中国证券报本基金管理人
352021年4月13日
为旗下基金代销机构及参与网站中国证券会基金电子披相关费率优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时旗下部分基金非港股通交易报中国证券报本基金管理人
36日暂停申购、赎回、定期定2021年4月1日
网站中国证券会基金电子披额投资及转换业务的提示性露网站公告宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
372021年3月31日
券投资基金2020年年度报告会基金电子披露网站****旗下**证券报证券日报证券时
3845只基金2020年年度报告提2021年3月31日
报中国证券报示性公告****关于**证券报证券日报证券时增加****公司报中国证券报本基金管理人
392021年3月19日
为旗下基金代销机构及参与网站中国证券会基金电子披相关费率优惠活动的公告露网站****关于增加****公司**证券报证券日报证券时
40为旗下部分基金代销机构及报本基金管理人网站中国证2021年3月5日
参与相关费率优惠活动的公券会基金电子披露网站告****关于**证券报证券日报证券时旗下基金参加国泰君安证券报中国证券报本基金管理人
412021年2月4日
****公司手续费率优惠网站中国证券会基金电子披活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时****公司为旗报中国证券报本基金管理人
422021年2月4日
下基金代销机构及参与相关网站中国证券会基金电子披费率优惠活动的公告露网站
43****关于**证券报证券日报证券时2021年2月2日
第69页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告参加****公司报中国证券报本基金管理人费率优惠的公告网站中国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报证券时****关于报中国证券报本基金管理人
44网上直销平台“招商银行一2021年1月29日网站中国证券会基金电子披网通”渠道费率优惠的公告露网站宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
45券投资基金2020年第4季度2021年1月22日
会基金电子披露网站报告****旗下**证券报证券日报证券时
4645只基金2020年第4季度报2021年1月22日
报中国证券报告提示性公告
§12影响投资者决策的其它重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其它重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其它重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
中国证监会批准宝盈人工智能主题股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其它文件。
13.2存放地点
基金管理人办公地址：**省**市**区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：**市西****门内大街55号
第70页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
13.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
****
2022年3月30日
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：****
基金托管人：****银行****公司
送出日期：2022年3月30日宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基****银行****公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普****事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
第2页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其它相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................19
6.1审计报告基本信息..........................................19
6.2审计报告的基本内容.........................................19
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................23
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................53
8.1期末基金资产组合情况........................................53
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................53
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................54
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................59
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................60
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................60
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............60
第3页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............60
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................60
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................61
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61
8.12投资组合报告附注.........................................61
§9基金份额持有人信息..........................................63
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................63
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................63
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................63
§10开放式基金份额变动.........................................64
§11重大事件揭示............................................64
11.1****人大会决议......................................64
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................64
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64
11.4基金投资策略的改变........................................64
11.5为基金****事务所情况.................................64
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64
11.7****公司交易单元的有关情况................................65
11.8其它重大事件...........................................66
§12影响投资者决策的其它重要信息....................................70
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................70
12.2影响投资者决策的其它重要信息...................................70
§13备查文件目录............................................70
13.1备查文件目录...........................................70
13.2存放地点.............................................70
13.3查阅方式.............................................71
第4页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金简称宝盈人工智能股票基金主代码005962基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年8月15日基金管理人****基****银行****公司
报告期末基金份额总额****07166.89份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
下属分级基金的交易代码：005****05963
报告期末下属分级基金的份额总额****68687.42份****38479.47份
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于人工****公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内（A 股）和**（港股通标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略
1、人工智能主题的界定
人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展
人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。其技术体系分为基础层、技术层和应用层，具体内容包括：
1）基础层：核心处理器芯片、底层算法、大数据等；
2）技术层：语音识别、图像识别、生物识别、学习能力、逻辑能力等；
3）应用层：自动驾驶、智能安防、无人系统、服务机器人等。
随着关键技术的突破和产业政策的扶持，人工智能技术与应用的发展出现了向上的拐点。本基金界定的人工智能主题****公司：
（1）直接提供人工智能基础**、技****公司，具体包括信息
采集技术及设备商、人工智能认知技术提供商、人工智能硬件提供商及相应供
应链、人工智能应用支持商以及其****公司；
（2）利用人工智能技术提升产品与服务智能化水平的智能制造（高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制系统等）、智能物流（无人化仓储、智能装备与配送等）、智能家居（安防系统、照明控制、智能家具等）和智能医疗（辅助诊断系统、临床应用系****公司。
未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成人工智能主题的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以对上述界定进行调整和修订。
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2、子行业配置策略
行业配置方面，本基金着重分析人工智能主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估
值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。
3、个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略，****公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。
4、港股通标的股票投资策略
本基金通过内地与**股票市场交易互联互通机制投资于**股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合**股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内受惠于我国人工智能产业发展，且处于合理价位的具备****公司股票。
5、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
（三）债券投资策略
在进行债券投资时，本基金将会分析利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。
本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、
相对价值评估等策略，结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。
（六）衍生品投资策略
1、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债
券指数收益率×15%
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
第6页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称********银行****公司姓名张磊郭明
信息披露负责人联系电话0755-********010-****5799
电子邮箱 ****@byfunds.com custody@icbc.****.cn
客户服务电话400-8888-****5588
传真0755-********010-****5798注册地址**市深南路6008号特区**市西****门内大街55报业大厦1501号办公地址**省**市**区福华**市西****门内大街55一路115号投行大厦10层号邮政编码518****00140法定代表人马永红陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.****.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其它相关资料
项目名称办公地址普****事务所（特殊中国**市**区东育路588****事务所****中心42楼**省**市**区福华一路115注册登记机构****号投行大厦10层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据2021年2020年2019年和指标宝盈人工智能股宝盈人工智能股宝盈人工智能股票宝盈人工智能股宝盈人工智能股宝盈人工智能股
第7页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
票 A 票 C A 票 C 票 A 票 C本期已实
****57062.****.70-****0685.13-****769.****.36
现收益本期
****65068.****.41
利润加权平均基金
1.09580.****.8362
份额本期利润本期加权平均
36.63%19.57%13.31%31.74%58.02%60.72%
净值利润率本期基金份额
24.75%23.75%64.15%62.84%80.63%79.19%
净值增长率
3.1.2
期末数据2021年末2020年末2019年末和指标期末可供
****34275.****.43
分配利润期末可供分配
1.63851.****.2132
基金份额利润期末基金
****46220.****.22
资产净值
期末3.51223.****.6962
第8页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告基金份额净值
3.1.3
累计
2021年末2020年末2019年末
期末指标基金份额累计
251.22%241.81%181.53%176.21%71.51%69.62%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈人工智能股票 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差1d7febd0daab417a****2331caac4733*
长率*
准差*率**
过去三个月10.65%1.45%5.55%0.80%5.10%0.65%
过去六个月7.10%1.59%-3.86%0.93%10.96%0.66%
过去一年24.75%1.84%1.08%1.01%23.67%0.83%
过去三年269.90%1.89%58.73%1.32%211.17%0.57%自基金合同
251.22%1.83%35.84%1.34%215.38%0.49%
生效起至今
宝盈人工智能股票 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差1d7febd0daab417a****2331caac4733*
长率*
准差*率**
过去三个月10.43%1.45%5.55%0.80%4.88%0.65%
过去六个月6.67%1.59%-3.86%0.93%10.53%0.66%
第9页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
过去一年23.75%1.84%1.08%1.01%22.67%0.83%
过去三年261.09%1.89%58.73%1.32%202.36%0.57%自基金合同
241.81%1.83%35.84%1.34%205.97%0.49%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第10页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
第11页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：****是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设****公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在**。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈**优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈**产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥
第12页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭
纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能
股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智能生活混合、宝
盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9个月持有混合、宝盈中债1-3年国开行债券指数、宝盈优质
成长混合、宝盈中债3-5年国开行债券指数、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合五十五只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金****小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从业姓名职务说明年限任职日期离任日期
本基金、宝盈科技
30灵活配置混合型
证券投资基金、宝
盈互联网沪港深灵张仲维先生，**政活****大学国际贸易硕
投资基金、宝盈增士。曾任**元大宝强收益债券型证券来证券投资信托股份
投资基金、****公司国际部研究
新驱动股票型证券员、基金经理，华润投资基金、宝盈发2018年8元大基金管理有限公
张仲维-11年展新动能股票型证月15日司研究员、基金经理；
券投资基金、宝盈自2015年5月加入宝智能生活混合型证盈基金管理有限公
券投资基金、宝盈司，历任研究部研究研究精选混合型证员、投资经理。中国券投资基金、宝盈**籍，证券投资基先进制造灵活配置金从业人员资格。
混合型证券投资基金的基金经理；海外投资部总经理
注：1、张仲维为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证****行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2021年12月31日。
第13页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民**国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
我公司根据《****公司公平交易制度指导意见》和《****公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
公司对其它可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
4.3.2公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《****公司公平交易制度指导意见》和《****公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
第14页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 A股市场表现极端分化，全年基金收益率头尾相差巨大，全年核心投资逻辑为双碳大
背景下的投资机会，包含新能源（电动车、光伏和风电等）和旧能源（化工、有色、煤炭和钢铁行业等）表现亮眼。报告期内，沪深300指数下跌5.2%，创业板指数上涨12.02%。在一季度，市场对于流动性收紧的担忧导致整体跌幅较大，尤其是前期强势的高估值核心资产回调较多；进入年中，****公司年报和一季报业绩的披露，业绩兑现较好的优质标的出现快速反弹，同时部分高景气度环节整体业绩实现超预期增长、叠加市场逐步消除对流动性的担忧，高****公司涨幅较大。行业上来看（以中信一级行业），2021年涨幅最大的为电力设备及新能源、基础化工板块，分别上涨50.41%和48.05%；跌****银行金融、消费者服务，分别下跌20.41%和24.45%。
本基金主要投资与人工****公司，本基金收益来源主要是我们前期看好的智能汽车相关投资机会（动力电池相关供应链和汽车电子相关标的）和半导体行业涨幅较大。除了智能汽车相关投资机会外，我们于2021年年底进行元宇宙相关投资机会的研究之后，投资组合做了一些调整，未来我们坚定持有我们看好的方向与持仓，优选****公司，****公司通过业绩高速的增长能消化较高的估值，终将实现股价的上涨。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈人工智能股票 A基金份额净值为 3.5122元，本报告期基金份额净值增长率为 24.75%；截至本报告期末宝盈人工智能股票 C 基金份额净值为 3.4181 元，本报告期基金份额净值增长率为23.75%；同期业绩比较基准收益率为1.08%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面：2020年以来，新冠疫情对全球经济带来了巨大的负面影响，世界范围内的主要经济体在过去两年通过释放流动性来减缓经济衰退。随疫情逐渐减弱，全球流动性宽松政策难以持续，过度的流动性反而可能会引发通胀风险，依靠流动性带来估值提升的投资机会越来越少，投资难度加大。
证券市场方面：我们对于 A股市场中长期依旧保持乐观态度，我们相信中国经济将顺利转型，**行业将持续蓬勃发展，我们围绕科技产业创新趋势来挖掘新的投资机会，自上而下我们选择高景气成长行业布局，辅以自下而上的个股选择来组成投资组合，具体而言，我们看好以下几个
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方向都是未来几年行业景气度持续上升、优质公司业绩高速增长才有望消化较高的估值：
（1）智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个10年的繁荣。我们围绕智能汽车相较传统汽
车的两大变化进行布局:
1. 燃油车向电动车的转变趋势不可逆转。调研机构 Canalys 发布报告表示，2021 年全球电
动汽车销量达650万辆，相比2020年增长109%，占所有乘用车销售的9%。2021年中国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，中汽协预测2022年中国新能源汽车销量将达到500万辆。**乘用车信息联席会秘书长崔东树则认为，2022年新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。展望2022年全球新能源汽车销量将持续高速增长，此外中国动****公司有望在全球范围内获得更高市场份额，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。
2.汽车智能化和电子化。特斯拉和国内新势力2021年销量实现快速的增长，在特斯拉的“鲶鱼效应”下各大主机厂都在加速智能化和电子化功能的配置，推动行业渗透率快速提升。尤其像小鹏、蔚来等造车新势力在这一方面布局更为积极，如果未来苹果、华为、小米等高科技企业进军造车，那么必将进一步加快行业的发展。在这个过程中，好的自动泊车、自适应巡航等功能可以给予消费者截然不同的驾驶体验，能够帮助车企更好的梳理品牌形象、刺激消费者付出溢价购车，而这些功能也正是苹果、华为等科技巨头所擅长的领域。这些功能的实现离不开精确的感知和及时的运算决策，所以在多方的推动下，未来像摄像头、雷达等感知类硬件和域控制器等智能驾驶决策类产品的搭载速度将进一步加快，****公司有望长期受益实现快速增长，中国汽车电子企业也有机会借助****工厂优势，加速赶超欧美汽车电子巨头。
（2）元宇宙：我们认为元宇宙将带动整体 TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒）的新
一轮发展，元宇宙早在1992年就已经初次出现在书本中，多年来也一直被提及，却受制于科技水平始终仅仅存在于幻想中。但从去年开始，随着 Roblox 正式在美国纽约上市，Facebook 宣布更名 Meta，同时苹果、微软、英伟达、腾讯、字节跳动、百度等国内外科技巨头或高调进军或低调布局相关产业，我们可以看到元宇宙发展的重要节点正式到来。究其原因，一方面，新冠疫情席卷全球，人们的生活模式发生了巨大变化，民众的生活需求开始转向用线上方式来满足，大众“虚拟化生存”加速；另一方面经过多年发展，全球互联网渗透率已达较高水平，且 VR/AR 硬件、人工智能、数字孪生、云计算等关键技术逐步发展迭代，这些都为元宇宙加速发展做了铺垫。
我们可以将元宇宙理解为“3D版的互联网”，是现有各种技术的组合和升级，它是基于互联网而生、与现实世界相互打通、平行存在的虚拟世界，是一个可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间。很多人仅仅将元宇宙等同于虚拟游戏与社交平台，这明显低估了元宇宙的价值，
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我们在元宇宙上看到的变革是对社会效率的飞速提升。具体涉及到的应用场景我们认为会有三类：
第一类是生活场景，包括游戏社交及购物，未来可能会出现下一代主流社交及购物平台；第二类
场景是学习应用，**未来在进行地理及历史学习时，我们可以在元宇宙中通过虚拟 3D直观地看到对应的地貌、人物，学习的速度将大大提高；第三类是在工业中的应用，通过数字场景提升各类流程效率和精度。可以确定的是无论在任何场景，元宇宙都将通过极致沉浸的交互体验带给人们远超 2D时代的体验和效率。
元宇宙也将有望带动 TMT行业新一波浪潮，我们将布局的投资机会包括：电子行业涉及与 VR、AR相关的芯片、模组、光学器件、整机代工等，通信行业涉及基础设施包括设备商、运营商、光通信器件等，计算机行业涉及边缘计算、云计算以及人工智能等，传媒互联网行业则涉及到元宇宙生态建设、内容与场景领域的开发扩展等，具体包括虚拟数字人、NFT、游戏、社交、数字版权和内容等。后续伴随着元宇宙技术的进步和市场需求的进一步延伸，相关的投资机会有望进一步扩展到其它行业和领域，**工业元宇宙潜在对于制造行业的效率提升等，可以看到元宇宙涉及到的投资机会非常多。但同时我们也应看到当前距离终极元宇宙还有很长的发展路径，过程本身就会面临各种不确定性，包括商业化的不确定性、****政府对元宇宙政策监管的不确定性等。
因此在投资过程中也会谨慎选股，理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响，不低估这轮变革带来的长期投资机会，也不高估短期的演进变化。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法****公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基****委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、
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投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、****公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，****事务所的专业意见，****委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人****中心有限公****公司建立业务**关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其它法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——****在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对****编制和披露的本基金2021年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号****
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人宝盈人工智能主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见(一)我们审计的内容我们审计了宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(以下简称“宝盈人工智能股票基金”)的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重**面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列****管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中****协会(以下简称“****协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了宝盈人工智能股票基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈人工智能股票基金，并履行了职业道德方面的其它责任。
强调事项-
其它事项-
其它信息-
管理层和治理层对财务报表的宝盈人工智能股票基金的基金管理人****(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
责任会、****协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈人工智能股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈人工智能股票基金、终止运营或别无其它现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宝盈人工智能股票基金的财务报告过程。
第19页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保责任证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈人工智能股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝盈人工智能股票基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
****事务所的名称普****事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名童咏静肖菊
****事务所的地址中国.**市审计报告日期2022年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
第20页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告本期末上年度末资产附注号
2021年12月31日2020年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.****624492.****.34
结算备付金****220.****.83
存出保证金322360.****.55
交易性金融资产7.4.7.211****2679.****.43
其中：股票投资****332679.****.43
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款-****45905.27
应收利息7.4.7.514801.****.47
应收股利--
应收申购款****160.****.40
递延所得税资产--
其它资产7.4.7.6--
资产总计****922714.****.29本期末上年度末负债和所有者权益附注号
2021年12月31日2020年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款****112.45-
应付赎回款****708.****.84
应付管理人报酬****880.****.47
应付托管费270813.****.72
应付销售服务费360942.****.91
应付交易费用7.4.7.****6888.****.71
应交税费-6.59
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其它负债7.4.7.****590.****.46
负债合计****9937.****.70
所有者权益：
实收基金7.4.7.****007166.****.83
未分配利润7.4.7.109****5609.****.76
所有者权益合计****992776.****.59
第21页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
负债和所有者权益总计****922714.****.29
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，宝盈人工智能股票 A基金份额净值 3.5122 元，基金份额总额 ****68687.42 份；宝盈人工智能股票 C 基金份额净值 3.4181 元，基金份额总额
****38479.47份。宝盈人工智能股票份额总额合计为****07166.89份。
7.2利润表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2021年1月1日至****2020年1月1日至年12月31日2020年12月31日
一、收入****02213.****.82
1.利息收入708334.****.60
其中：存款利息收入7.4.7.****8334.****.95
债券利息收入-751.65
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其它利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）****96344.75-****1176.68
其中：股票投资收益7.4.7.129****6180.11-****0290.73
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.13-****546.08
资产支持证券投资收益7.4.7.13.1--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.****10164.****.公允价值变动收益（损失以7.4.7.17-****20317.****.14“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其它收入（损失以“-”号填7.4.7.18
****7851.****.76
列）
减：二、费用****9566.****.78
1．管理人报酬7.4.10.2.****89109.****.38
2．托管费7.4.10.2.****1518.****.52
3．销售服务费****995.****.91
4．交易费用7.4.7.****566023.****.02
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
第22页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
6．税金及附加-2.69
7．其它费用7.4.7.****4920.****.26三、利润总额（亏损总额以“-”
****92647.****.04号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
****92647.****.04
填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
****353392.****.59金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利-****92647.****.69润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-****346225.94-****199389.59-****545615.53
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款****67625.****.67
2.基金赎回款-****713851.20-****388471.00-****102322.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
****07166.****.75金净值）上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
****15290.****.54金净值）
第23页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利-****42618.****.04润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
****138102.****.01
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款****801765.****.89
2.基金赎回款-****663663.31-****491750.57-****155413.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
****353392.****.59金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______杨凯____________张献锦__________何瑜____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，****管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]719号《关于准予宝盈人工智能主题股票型证券投资基金注册的批复》注册，由****依据《中华人民**国证券投资基金法》和《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币****71106.55元，业经普****事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0482号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》于2018年8月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为****04342.24份基金份额，其中认购资金利息折合133235.69份基金份额。本基金的基金管理人为****，基金****银行****公司。
根据《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金招募说明书》的规定，根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，并不再从本类别基金资产中计提
第24页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
销售服务费的，称为宝盈人工智能股票 A；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈人工智能股票 C。宝盈人工智能股票 A 和宝盈人工智能股票 C 分别设置代码。由于基金费用的不同，宝盈人工智能股票 A 和宝盈人工智能股票 C 将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民**国证券投资基金法》、《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与**股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定****交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分
离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募
债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：
股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为
80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于人工智能主题相关上
市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到****政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其它金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债券指数
收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人****于审计报告日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中****协会(以下简称
“****协会”)颁布的《****基金会计核算业务指引》、《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、****协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第25页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.3遵循企业会计准则及其它有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其它金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其它各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其它金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其它金融负债包括卖出回购金融资产款和其它各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其它金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其它金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
第26页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其它信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
第27页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现****公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其它金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
第28页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置**、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其它重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1****交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首****公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，****协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，****交易所上市交易的同一股票的公允价值****公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3****交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私****银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中****协会****小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，****公司所独立提供的估值结果确定公允价值。****银行间同业市场固定收益品种按照
第29页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度****中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本基金于2021年1月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、****总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《****公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《****总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《****公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《****总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其它相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
第30页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告收入，债券的利息收入及其它收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。****公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。****公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资**联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券****公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资**联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照**区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
活期存款****24492.****.34
定期存款--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其它存款--
合计：****24492.****.34
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目
2021年12月31日
第31页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告成本公允价值公允价值变动
股票****06126.****.15
贵金属投资-金交所
---黄金合约
交易所市场---债券
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其它---
合计****06126.****.15上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票****257670.****.32
贵金属投资-金交所
---黄金合约
交易所市场---债券
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其它---
合计****257670.****.32
7.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应收活期存款利息13667.****.29
应收定期存款利息--
应收其它存款利息--
应收结算备付金利息974.****.07
应收债券利息--
应收资产支持证券利息--
第32页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其它159.****.11
合计14801.****.47
7.4.7.6其它资产无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
交易所市场应付交易费用****888.****.71
银行间市场应付交易费用--
合计****888.****.71
7.4.7.8其它负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应付赎回费2590.****.46
应付证券出借违约金--
预提费用100000.****.00
合计102590.****.46
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
宝盈人工智能股票 A本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末****139147.****.20
本期申购****58071.****.71
本期赎回（以“-”号填列）-****628531.49-****628531.49
本期末****68687.****.42
金额单位：人民币元
宝盈人工智能股票 C项目本期
第33页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末****14245.****.63
本期申购****09553.****.55
本期赎回（以“-”号填列）-****85319.71-****85319.71
本期末****38479.****.47
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
宝盈人工智能股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末****66977.****.10
本期利润****57062.16-****91993.****.60本期基金份额交易
-****89763.92-****582772.15-****172536.07产生的变动数
其中：基金申购款****12277.****.36
基金赎回款-****02041.54-****614061.89-****916103.43
本期已分配利润---
本期末****34275.****.63
单位：人民币元
宝盈人工智能股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末****9062.****.66
本期利润****55902.70-****28323.****.09本期基金份额交易
-****96451.01-****30402.51-****26853.52产生的变动数
其中：基金申购款****81124.****.05
基金赎回款-****77575.84-****94791.73-****72367.57
本期已分配利润---
本期末****88513.****.23
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12月31
12月31日日
活期存款利息收入621406.****.34
定期存款利息收入--
其它存款利息收入--
结算备付金利息收入67968.****.38
其它18960.****.23
第34页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
合计708334.****.95
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至****2020年1月1日至2020年12月31日年12月31日
卖出股票成交总额****780663.****.59
减：卖出股票成本总额****394483.****.32
买卖股票差价收入****86180.11-****0290.73
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至****2020年1月1日至2020年年12月31日12月31日卖出债券（、债转股及债券到期兑-****375.43
付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到-****000.00期兑付）成本总额
减：应收利息总额-829.35
买卖债券差价收入-****546.08
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益无。
7.4.7.14贵金属投资收益无。
7.4.7.15衍生工具收益无。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31日月31日
股票投资产生的股利收益****164.****.97
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计****164.****.97
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
第35页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至****2020年1月1日至2020年年12月31日12月31日
1.交易性金融资产-****20317.****.14
——股票投资-****20317.****.14
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其它--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其它--
减:应税金融商品公允价-
值变动产生的预估增-值税
合计-****20317.****.14
7.4.7.18其它收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12
12月31日月31日
基金赎回费收入****1880.****.28
基金转换费收入105971.****.48
合计****7851.****.76
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12
12月31日月31日
交易所市场交易费用****6023.****.02
银行间市场交易费用--
交易基金产生的费用--
其中：申购费--
赎回费--
合计****6023.****.02
7.4.7.20其它费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2021年1月1日至****2020年1月1日至2020年
第36页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告年12月31日12月31日
审计费用100000.****.00
信息披露费120000.****.00
证券出借违约金--
银行汇划费用24920.****.26
合计244920.****.26
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系****（以下简称“宝盈基金管理人、基金销售机构、****公司”****银行****公司（以下简称基金托管人、基金销售机构“****银行”）****公司基金管理人的股东中国对外****公司基金管理人的股东中铁****公司****公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日当期发生的基金应支付
****9109.****.38
的管理费
其中：支付销售机构的客
****491.****.11
户维护费
注：支付基****公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐
第37页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日当期发生的基金应支付
****518.****.52
的托管费
注：支付基****银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称宝盈人工智能股票
宝盈人工智能股票 C 合计
A
工商银行0.****3734.****.62
****公司0.****772.****.50
合计0.****1507.****.12上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称宝盈人工智能股票
宝盈人工智能股票 C 合计
A
工商银行0.****8667.****.67
****公司0.****356.****.20
合计0.****1023.****.87
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈人工智能股票 C 的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按****公司，****公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日宝盈人工智能股票 C的基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
7.4.10.3****银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
第38页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重**联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2021年1月1日至2021年12月31日
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
报告期初持有的基金份额938927.46-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额938927.46-报告期末持有的基金份额
0.43%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2020年1月1日至2020年12月31日
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额938927.46-
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额938927.46-报告期末持有的基金份额
0.06%-
占基金总份额比例
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
7.4.10.6****银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方
2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日
名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
****银行****24492.****.34
注：****银行存款由基****银行保管，按银行同业利率计息。
第39页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其它关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功认购期末估期末备可流通日流通受限类型（单位：期末估值总额代码名称认购日价格值单价成本总额注
股）
2021年62022年1新股流通受限
301020密封科技10.****.24-
月28日月6日
2021年62022年1新股流通受限
301021英诺激光9.4641.****.70-
月28日月6日
2021年122022年1新股流通受限
688262国芯科技41.****.42-
月28日月6日
2021年122022年1新股流通受限
001234泰慕士16.****.49-
月31日月11日
2021年122022年1新股流通受限
301136招标股份10.****.44-
月31日月11日
2021年72022年1新股流通受限
688793倍轻松27.****.42-
月7日月17日
2021年72022年1新股流通受限
301026浩通科技18.****.19-
月8日月17日
2021年72022年1新股流通受限
301027华蓝集团11.****.90-
月8日月19日
2021年72022年1新股流通受限
301028东亚机械5.3113.****.50-
月12日月20日
2021年72022年1新股流通受限
301025读客文化1.5520.****.64-
月6日月24日
2021年72022年1新股流通受限
301029怡合达14.****.94-
月14日月24日
2021年72022年1新股流通受限
301030仕净科技6.1031.****.84-
月15日月24日
2021年72022年1新股流通受限
301032新柴股份4.9712.****.63-
月15日月24日
2021年72022年1新股流通受限
301033迈普医学15.****.76-
月15日月26日
第40页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
2021年72022年1新股流通受限
301035润丰股份22.****.32-
月21日月28日
2021年72022年2新股流通受限
301037保立佳14.****.18-
月21日月7日
2021年72022年2新股流通受限
301038深水规院6.6820.****.18-
月22日月7日
2021年72022年2新股流通受限
301040中环海陆13.****.91-
月26日月7日
2021年82022年2新股流通受限
301041金百泽7.3128.****.15-
月2日月11日
2021年82022年2新股流通受限
688787海天瑞声36.****.95-
月5日月14日
2021年82022年2新股流通受限
300994久祺股份11.****.00-
月2日月14日
2021年82022年2新股流通受限
300814中富电路8.4023.****.64-
月4日月14日
2021年72022年2新股流通受限
301036双乐股份23.****.65-
月21日月16日
2021年72022年2新股流通受限
300774倍杰特4.5721.****.52-
月26日月16日
2021年82022年2新股流通受限
301046能辉科技8.3448.****.10-
月10日月17日
2021年82022年2新股流通受限
688728格科微14.****.23-
月11日月18日
2021年82022年2新股流通受限
301049超越科技19.****.32-
月17日月24日
2021年82022年2新股流通受限
301050雷电微力60.****.42-
月17日月24日
2021年82022年2新股流通受限
301048金鹰重工4.1312.****.28-
月11日月28日
2021年82022年3新股流通受限
301053远信工业11.****.90-
月25日月1日
2021年82022年3新股流通受限
688711宏微科技27.****.80-
月25日月1日
2021年82022年3新股流通受限
301055张小泉6.9021.****.90-
月26日月7日
2021年82022年3新股流通受限
301056森赫股份3.9311.****.48-
月27日月7日
2021年82022年3新股流通受限
301057汇隆新材8.0319.****.36-
月31日月9日
2021年92022年3新股流通受限
301058中粮工科3.5518.****.64-
月1日月9日
301059金三江2021年92022年3新股流通受限8.0919.****.70-
第41页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告月3日月14日
2021年92022年3新股流通受限
301060兰卫医学4.1730.****.78-
月6日月14日
2021年92022年3新股流通受限
300854中兰环保9.9627.****.87-
月8日月16日
2021年92022年3新股流通受限
301063海锅股份17.****.83-
月9日月24日
2021年92022年3新股流通受限
301069凯盛新材5.1744.****.19-
月16日月28日
2021年92022年3新股流通受限
301068大地海洋13.****.72-
月16日月28日
2021年92022年3新股流通受限
301072中捷精工7.4633.****.21-
月22日月29日
2021年92022年3新股流通受限
301073君亭酒店12.****.00-
月22日月30日
2021年92022年4新股流通受限
301078孩子王5.7712.****.84-
月30日月14日
2021年102022年4新股流通受限
688272富吉瑞22.****.67-
月8日月18日
2021年102022年4新股流通受限
301079**液压11.****.80-
月11日月19日
2021年102022年4新股流通受限
301081严牌股份12.****.32-
月13日月20日
2021年102022年4新股流通受限
301083百胜智能9.0814.****.36-
月13日月21日
2021年102022年4新股流通受限
301087可孚医疗93.****.22-
月15日月25日
2021年102022年4新股流通受限
301090华润材料10.****.08-
月19日月26日
2021年102022年4新股流通受限
688257新锐股份62.****.90-
月19日月27日
2021年102022年4新股流通受限
301089拓新药业19.****.60-
月20日月27日
2021年102022年4新股流通受限
301088戎美股份33.****.68-
月19日月28日
2021年102022年4新股流通受限
688739成大生物110.****.20-
月21日月28日
2021年102022年4新股流通受限
301091深城交36.****.44-
月20日月29日
2021年102022年5新股流通受限
301092争光股份36.****.96-
月21日月5日
2021年112022年5新股流通受限
301149隆华新材10.****.64-
月3日月10日
第42页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
2021年112022年5新股流通受限
688105诺唯赞55.****.20-
月5日月16日
2021年112022年5新股流通受限
301180万祥科技12.****.88-
月9日月16日
2021年112022年5新股流通受限
301118恒光股份22.****.30-
月9日月18日
2021年112022年5新股流通受限
301185鸥玛软件11.****.48-
月11日月19日
2021年112022年5新股流通受限
301099雅创电子21.****.36-
月10日月23日
2021年112022年5新股流通受限
301133金钟股份14.****.70-
月19日月26日
2021年112022年6新股流通受限
301198喜悦智行21.****.40-
月25日月2日
2021年112022年6新股流通受限
301108洁雅股份57.****.80-
月25日月6日
2021年112022年6新股流通受限
301111粤**青10.****.72-
月30日月7日
2021年112022年6新股流通受限
301126达嘉维康12.****.26-
月30日月7日
2021年112022年6新股流通受限
301199迈赫股份29.****.00-
月30日月7日
2021年122022年6新股流通受限
301179泽宇智能43.****.15-
月1日月8日
2021年122022年6新股流通受限
301193家联科技30.****.58-
月2日月9日
2021年122022年6新股流通受限
301168通灵股份39.****.77-
月2日月10日
2021年122022年6新股流通受限
688110东芯股份30.****.28-
月3日月10日
2021年122022年6新股流通受限
301138华研精机26.****.10-
月8日月15日
2021年122022年6新股流通受限
301177迪阿股份116.****.24-
月8日月15日
2021年122022年6新股流通受限
301101明月镜片26.****.56-
月9日月16日
2021年122022年6新股流通受限
301100风光股份27.****.86-
月10日月17日
2021年122022年6新股流通受限
301096百诚医药79.****.16-
月13日月20日
2021年122022年6新股流通受限
301211亨迪药业25.****.55-
月14日月22日
301190善水科技2021年122022年6新股流通受限27.****.50-
第43页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告月17日月24日
2021年122022年6新股流通受限
301166优宁维86.****.50-
月21日月28日
2021年122022年6新股流通受限
301189奥尼电子66.****.70-
月21日月28日
2021年122022年6新股流通受限
301127天源环保12.****.20-
月23日月30日
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《****公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《**/****交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，****公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股****公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续90日内，减持股****公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易****公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改的决定》、《关于修改的决定》以及《关于修改的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《**/****交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首****公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《****交易所科创板****委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《****交易所****公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《****交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
第44页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投****公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其它中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事****委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管****管理委员会，****公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门**完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
第45页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。****银行存款存放在本基金****银行，****银行存款相关的信用风险不重大。****交易所进行的交易均以中国证券****公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年12月31日：同)
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，****管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
****公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其它****公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其它开放式基金****公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
第46页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
司发行的可流通股票，****公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所****交易所上市，****银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.33%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其它主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其它价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率****银行存款、结算备付金和存出保证金等。
第47页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款****24492.35---****24492.35
结算备付金****220.17---****220.17
存出保证金322360.26---322360.26
交易性金融资产---****332679.****.82
应收利息---14801.****.11
应收申购款---****160.****.76
资产总计****15072.78--****007641.****.47负债
应付证券清算款---****112.****.45
应付赎回款---****708.****.70
应付管理人报酬---****880.****.82
应付托管费---270813.****.44
应付销售服务费---360942.****.74
应付交易费用---****888.****.58
其它负债---102590.****.99
负债总计---****9937.****.72
利率敏感度缺口****15072.78--****077703.****.75上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2020年12月31日
资产
银行存款****52906.34---****52906.34
结算备付金****473.83---****473.83
存出保证金****895.55---****895.55
交易性金融资产---****504540.****.43
应收证券清算款---****45905.****.27
应收利息---57062.****.47
应收申购款---****573.****.40
资产总计****98275.72--****580081.****.29负债
应付赎回款---****16856.****.84
应付管理人报酬---****226.****.47
应付托管费---****537.****.72
应付销售服务费---667191.****.91
应付交易费用---****808.****.71
应交税费---6.596.59
其它负债---511984.****.46
负债总计---****32612.****.70
第48页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
利率敏感度缺口****98275.72--****847468.****.59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2021年12月31日
项目其它币种美元港币折合人合计折合人民币折合人民币民币以外币计价的资产
交易性金融资产-****53982.97-****53982.97
资产合计-****53982.97-****53982.97以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-****53982.97-****53982.97上年度末
2020年12月31日
项目其它币种美元港币折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
交易性金融资产-****22440.07-****22440.07
资产合计-****22440.07-****22440.07以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-****22440.07-****22440.07
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其它市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的
分析影响金额（单位：人民币元）变动
本期末（2021年12月31日）上年度末（2020年12月31日）
第49页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
1.所有外币相对****699.****.00
人民币升值5%
2.所有外币相对-****699.15-****6122.00
人民币贬值5%
7.4.13.4.3其它价格风险
其它价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基****交易所****银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其它价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和**(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险。
本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于人工****公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其它价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比
例(%)例(%)
交易性金融资产-股票投资****332679.****.43
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
第50页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
其它----
合计****332679.****.43
7.4.13.4.3.2其它价格风险的敏感性分析
假设除中证人工智能主题指数收益率以外的其它市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2021年12月上年度末（2020年12月
31日）31日）
分析
1.中证人工智能主题指数
****3035.****.60
收益率上升5%
2.中证人工智能主题指数
-****3035.58-****30191.60
收益率下降5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为****009704.52元，属于第二层次的余额为380229.35元，属于第三层
次的余额为****745.95元(2020年12月31日：第一层次****517793.89元，第二层次
****746.54元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
****交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第51页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年12月31日本基金持有的公允价值归属于第三层次的金融工具****745.95元
(2020年12月31日：无)。于2021年度，本基金购买第三层次的金融工具****986.61元(2020年度：无)，计入损益的利得或损失总额(均计入利润表中的公允价值变动收益项目)****759.34
元(2020年度：无)。于2021年12月31日仍持有的资产计入2021年度损益的未实现利得或损失
的变动为****759.34元(2020年度：无)。
于2021年12月31日，本基金持有的第三层次交易性金****交易所上市但尚在限售期内的股票投资)公允价值为****745.95元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其它金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、****管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其它重要事项。
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§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资****332679.****.56
其中：股票****332679.****.56
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计****92712.****.29
8其它各项资产****322.****.15
9合计****922714.****.00
注：权益投**通过港股通交易机制投资的港股公允价值为****53982.97元，占基金资产净值比例11.82%。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 20332.12 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 ****72666.53 47.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47037.81 0.00
E 建筑业 18801.16 0.00
F 批发和零售业 211404.84 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 ****91346.96 14.44
J 金融业 ****3592.20 4.12
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 ****3628.00 6.27
M 科学研究和技术服务业 ****847.16 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 130623.89 0.01
O 居民服务、修理和其它服务业 - -
第53页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18161.78 0.00
R 文化、体育和娱** ****4646.40 6.17
S 综合 - -
合计****578696.****.84
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 ****6626.24 1.93
C 消费者常用品 ****9297.06 1.48
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 ****6453.11 4.17
I 电信服务 ****1606.56 4.25
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计****53982.****.82
注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)
****750**时代201********1304.****.19
****241歌尔股份163********5790.****.83
****496中科创达558********539.****.99
****920德赛西威488********484.****.35
****014亿纬锂能551********998.****.04
602382舜宇光学科技266********453.****.17
****059**财富143********3592.****.12
****058蓝色光标487********9823.****.05
****709天赐材料437********674.****.89
****2371北方华创140********059.****.77
****1012隆基股份525********344.****.50
****1689拓普集团847********020.****.48
****0681视觉中国178********6720.****.30
****0413芒果超媒647********394.****.87
****0919中伟股份211********516.****.48
第54页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****2624完美世界156********9367.****.46
****700腾讯控股827****906563.****.39
****8039当虹科技397********285.****.36
****5168三人行169********805.****.22
20 03690 美团-W 135097 ****6626.24 1.93
****0628亿联网络305********685.****.92
22 01024 快手-W 407500 ****5042.60 1.86
****0035中科电气770********625.****.80
****969思摩尔国际588********297.****.48
****2405四维图新119********9872.****.47
****3444吉比特327****794495.****.07
****3825华扬联众456********540.****.03
****8425铁建重工135****85879.****.05
****8728格科微230****5097.****.05
****8105诺唯赞****576532.****.04
****8110东芯股份140****6956.****.04
****8131皓元医药****486169.****.04
****8167炬光科技****441066.****.03
****8739成大生物****382189.****.03
****8262国芯科技****299275.****.02
****8776国光电气****282787.****.02
****8269凯立新材****242625.****.02
****8206概伦电子****220140.****.02
****8711宏微科技****217309.****.02
****8076诺泰生物****205988.****.02
****8257新锐股份****177128.****.01
****8265南模生物****166298.****.01
****8793倍轻松****147915.****.01
****8227品高股份****133581.****.01
****8236春立医疗****110984.****.01
****8210统联精密****91958.****.01
****1177迪阿股份****7408.****.01
****8786悦**材****85650.****.01
****1136招标股份****75449.****.01
****8787海天瑞声****1364.****.01
****8468科美诊断****70228.****.01
****1049超越科技****67173.****.01
****1050雷电微力****4694.****.00
****8272富吉瑞****49370.****.00
第55页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****1087可孚医疗****7690.****.00
****1029怡合达****1519.****.00
****8681科汇股份****38245.****.00
****1035润丰股份****6244.****.00
****1211亨迪药业****2539.****.00
****1090华润材料****31012.****.00
****3230内蒙******29491.****.00
****1127天源环保****28847.****.00
****1058中粮工科****25280.****.00
****1099雅创电子****5047.****.00
****1189奥尼电子****4629.****.00
****1166优宁维****3908.****.00
****1069凯盛新材****3829.****.00
****1096百诚医药****1360.****.00
****1149隆华新材****20346.****.00
****3216梦天家居****9523.****.00
****0994久祺股份****9089.****.00
****1100风光股份****8652.****.00
****1060兰卫医学****8161.****.00
****1088戎美股份****7367.****.00
****1168通灵股份****7150.****.00
****0986志特新材****6898.****.00
****1091深城交****6406.****.00
****1101明月镜片****6086.****.00
****0968格林精密****15977.****.00
****1190善水科技****5789.****.00
****1118恒光股份****5441.****.00
****1218丽臣实业****5267.****.00
****1108洁雅股份****5038.****.00
****1179泽宇智能****4977.****.00
****1089拓新药业****4944.****.00
****1207联科科技****4922.****.00
****1180万祥科技****4858.****.00
****1009可靠股份****4778.****.00
****0985致远新能****4460.****.00
****5028世茂能源****4329.****.00
****1046能辉科技****4207.****.00
****1015百洋医药****3998.****.00
****1111粤**青****3901.****.00
第56页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****0967晓鸣股份****3516.****.00
****3048**黎明****3456.****.00
****5567春雪食品****3397.****.00
****5566福莱蒽特****3350.****.00
****5599菜百股份****3190.****.00
****1199迈赫股份****2864.****.00
****01020密封科技****2815.****.00
****01138华研精机****2785.****.00
****01026浩通科技****2734.****.00
****01126达嘉维康****2730.****.00
****05365立达信****2364.****.00
****01185鸥玛软件****2230.****.00
****01021英诺激光****2014.****.00
****00966共同药业****1731.****.00
****05069正和生态****1685.****.00
****00987川网传媒****1678.****.00
****01092争光股份****1472.****.00
****00962中金辐照****1422.****.00
****05033美邦股份****1298.****.00
****05011**热电****1056.****.00
****01210金房节能****1037.****.00
****01048金鹰重工****0925.****.00
****01002崧盛股份****0813.****.00
****00978东箭科技****0709.****.00
****05580恒盛能源****0614.****.00
****01011华立科技****0535.****.00
****03219富佳股份****0449.****.00
****05287德才股份****991.****.00
****01212中旗新材****951.****.00
****01028东亚机械****895.****.00
****00971博亚精工****787.****.00
****01288运机集团****563.****.00
****00774倍杰特****359.****.00
****01040中环海陆****280.****.00
****01078孩子王****177.****.00
****00950德固特****143.****.00
****05598**港湾****809.****.00
****01209洪兴股份****756.****.00
****05138盛泰集团****733.****.00
第57页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****01193家联科技****654.****.00
****05577龙版传媒****625.****.00
****01012扬电科技****608.****.00
****00975商络电子****575.****.00
****01025读客文化****414.****.00
****01219**食品****323.****.00
****00961深水海纳****017.****.00
****00814中富电路****832.****.00
****01055张小泉****731.****.00
****01133金钟股份****707.****.00
****01198喜悦智行****650.****.00
****01030仕净科技****627.****.00
****01081严牌股份****028.****.00
****00963中洲特材****888.****.00
****00972万辰生物****815.****.00
****00998********699.****.00
****01033迈普医学****476.****.00
****01032新柴股份****417.****.00
****01056森赫股份****343.****.00
****01036双乐股份****135.****.00
****01041金百泽****065.****.00
****01072中捷精工****047.****.00
****01007德迈仕****035.****.00
****01083百胜智能****911.****.00
****00854中兰环保****539.****.00
****01063海锅股份****524.****.00
****01234泰慕士****504.****.00
****01038深水规院****381.****.00
****01010晶雪节能****227.****.00
****01059金三江****998.****.00
****00992泰福泵业****950.****.00
****01027华蓝集团****761.****.00
****01037保立佳****682.****.00
****01073君亭酒店****608.****.00
****01053远信工业****460.****.00
****01057汇隆新材****146.****.00
****01068大地海洋****086.****.00
****01079**液压****474.****.00
第58页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
****059**财富****17403.****.29
202382舜宇光学科技****28851.****.06
****709天赐材料****49050.****.83
****241歌尔股份****24443.****.83
503606福耀玻璃****1629.****.76
****014亿纬锂能****0774.****.59
****501韦尔股份****7734.****.40
****919中伟股份****1301.****.13
****454深信服****1985.****.02
10 01810 小米集团-W ****2135.79 0.98
****2466天齐锂业****4491.****.92
****969思摩尔国际****3669.****.91
13 03690 美团-W ****5553.50 0.90
****700腾讯控股****7510.****.86
****0274阳光电源****0408.****.85
****1012隆基股份****9571.****.80
****981中芯国际****5073.****.80
****2460赣锋锂业****0491.****.79
****0058蓝色光标****1036.****.75
****8036传音控股****6403.****.75
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
****750**时代****49440.****.19
200700腾讯控股****52880.****.18
****111**办公****29943.****.00
****475立讯精密****39809.****.96
****371北方华创****87776.****.88
****812恩捷股份****41659.****.19
第59页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
****689拓普集团****00305.****.03
****241歌尔股份****26310.****.68
****920德赛西威****85036.****.64
10 03690 美团-W ****30653.54 3.94
****0496中科创达****80107.****.72
****969思摩尔国际****83001.****.58
****0792壹网壹创****69310.****.14
****3501韦尔股份****82111.****.03
****0413芒果超媒****52934.****.79
****3290斯达半导****47093.****.42
****2049紫光国微****22685.****.39
****2709天赐材料****26906.****.37
****268金蝶国际****59420.****.30
****8002睿创微纳****49546.****.29
****3283赛腾股份****49720.****.04
****2906华阳集团****55444.****.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额****542939.97
卖出股票收入（成交）总额****780663.52
注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第60页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其它各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金322360.26
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息14801.11
5应收申购款****160.76
6其它应收款-
7待摊费用-
8其它-
9合计****322.13
第61页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其它文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
第62页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额占总份额比占总份
(户)持有份额持有份额例额比例宝盈人工
****57298.****.88%****81386.****.12%
智能
股票 A宝盈人工
****64165.****.01%****4015.****.99%
智能
股票 C
合计****15558.****.25%****25401.****.75%
注：*本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。
*户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目份额级别持有份额总数（份）比例
宝盈人工智能股票 A ****781.41 0.4659%基金管理人所有从业人员
宝盈人工智能股票 C 5695.43 0.0037%持有本基金
合计****476.****.2735%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 宝盈人工智能股票 A 50~100
投资和研究部门负责人持 宝盈人工智能股票 C 0
有本开放式基金合计50~100
宝盈人工智能股票 A 0本基金基金经理持有本开
宝盈人工智能股票 C 0放式基金合计0
第63页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
基金合同生效日（2018年8月15日）
****2292.****.23
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额****139147.****.63
本报告期基金总申购份额****58071.****.55
减:本报告期基金总赎回份额****628531.****.71本报告期基金拆分变动份额（份额减少--以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额****68687.****.47
§11重大事件揭示
11.1****人大会决议
报告期****人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：****银行股份有
限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任****公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中****协会备案。李****公司资产托管部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
11.5为基金****事务所情况本报告期内****事务所情况。本报告期应支付普****事务所（特殊普通合伙）审计费100000.00元，目前事务所已连续4年为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
第64页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
11.7****公司交易单元的有关情况
11.7.1****公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票券商名称占当期佣金备注元数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例
国泰君安证券120****7989.****.34%****588.****.83%-
广发证券112****1102.****.90%****978.****.40%-
海通证券112****4145.****.01%930541.****.44%-
浙商证券****120586.****.70%901386.****.09%-
长城证券****481297.****.63%726746.****.94%-
**证券****228457.****.60%639941.****.87%-
**财富证券****397345.****.56%552615.****.80%-
中信证券****007452.****.79%487553.****.00%-
中泰证券****819298.****.30%277780.****.42%-
**证券****496764.****.64%222811.****.74%-
东亚前海证券****343349.****.47%208089.****.56%-
国信证券****977243.****.95%164012.****.02%-
光大证券****444124.****.12%73578.****.90%-
川财证券1-----
世纪证券1-----
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
（2）财务状况良好，****公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
第65页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
（1）租用交易单元情况本基金本报告期内新租浙商证券**交易单元一个。新租世纪证券**交易单元一个。新租东亚前海证券**交易单元一个。新租光大证券**交易单元一个。
（2）退租交易单元情况本基金本报告期内无退租交易单元。
11.7.2****公司交易单元进行其它证券投资的情况无。
11.8其它重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期****关于**证券报证券日报证****银行电子银行报中国证券报本基金管理人
12021年12月27日
基金申购费率优惠活动的公网站中国证券会基金电子披告露网站****关于**证券报证券日报证券时旗下****银行报中国证券报本基金管理人
2****公司“2022倾心回2021年12月27日网站中国证券会基金电子披馈”基金定投优惠活动的公露网站告****关于**证券报证券日报证券时旗下基金持有的停牌股票采报中国证券报本基金管理人
32021年12月8日
用指数收益法进行估值的提网站中国证券会基金电子披示性公告露网站****关于**证券报证券日报证券时旗下基金参加国信证券股份报中国证券报本基金管理人
42021年12月2日
有限公司手续费率优惠活动网站中国证券会基金电子披的公告露网站宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
52021年11月26日
券投资基金更新招募说明书会基金电子披露网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（宝盈人工智能本基金管理人网站中国证券
62021年11月26日股票 A份额）基金产品资料 会基金电子披露网站概要（更新）宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（宝盈人工智能本基金管理人网站中国证券
72021年11月26日股票 C份额）基金产品资料 会基金电子披露网站概要（更新）**证券报证券日报证券时****关于报中国证券报本基金管理人
8****公司负责人变更的公2021年10月30日
网站中国证券会基金电子披告露网站
第66页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
9券投资基金2021年第3季度2021年10月27日
会基金电子披露网站报告****旗下**证券报证券日报证券时
1049只基金2021年第3季度报2021年10月27日
报中国证券报告提示性公告****关于**证券报证券日报证券时新增**创金启富基金销售报中国证券报本基金管理人
11有限公司为旗下基金代销机2021年9月30日
网站中国证券会基金电子披构及参与相关费率优惠活动露网站的公告****关于**证券报证券日****银行****公司报中国证券报本基金管理人
122021年9月8日
招赢通平台销售旗下部分基网站中国证券会基金电子披金的公告露网站****关于证券日报证券时报****银行****公司
13理人网站中国证券会基金电2021年9月3日
为旗下部分基金销售机构及子披露网站参与相关费率优惠的公告****关于**证券报证券日报证券时增加****公司报中国证券报本基金管理人
142021年9月3日
为旗下基金代销机构及参与网站中国证券会基金电子披相关费率优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时新增****公司报中国证券报本基金管理人
152021年9月3日
为旗下基金代销机构及参与网站中国证券会基金电子披相关费率优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时
宜信普泽（**）基金销售报中国证券报本基金管理人
16有限公司为旗下基金代销机2021年9月3日
网站中国证券会基金电子披构及参与相关费率优惠活动露网站的公告宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
172021年8月31日
券投资基金2021年中期报告会基金电子披露网站****旗下**证券报证券日报证券时
1848只基金2021年中期报告提2021年8月31日
报中国证券报示性公告****关于**证券报证券日报证券时新增腾安基金为旗下部分基报中国证券报本基金管理人
192021年8月18日
金代销机构及参与相关费率网站中国证券会基金电子披优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时
20旗下基金参加长城证券股份报中国证券报本基金管理人2021年8月16日
有限公司手续费率优惠活动网站中国证券会基金电子披
第67页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时新增财咨道信息技术有限公报中国证券报本基金管理人
212021年8月13日
司为旗下基金代销机构及参网站中国证券会基金电子披与相关费率优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时新增**爱建基金销售有限报中国证券报本基金管理人
22公司为旗下基金代销机构及2021年8月13日
网站中国证券会基金电子披参与相关费率优惠活动的公露网站告****关于**证券报证券日报证券时旗下基金参加招商证券股份报中国证券报本基金管理人
232021年8月13日
有限公司手续费率优惠活动网站中国证券会基金电子披的公告露网站宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
24券投资基金2021年第2季度2021年7月21日
会基金电子披露网站报告**证券报证券日报证券时****关于报中国证券报本基金管理人
252021年7月21日
****公司的公告网站中国证券会基金电子披露网站****旗下**证券报证券日报证券时
2648只基金2021年第2季度报2021年7月21日
报中国证券报告提示性公告****关于**证券报证券日报证券时****银行股份报中国证券报本基金管理人
27有限公司基金申购及定期定2021年6月29日
网站中国证券会基金电子披额投资手续费率优惠活动的露网站公告****关于增加****公司证券日报证券时报本基金管
28为旗下部分基金代销机构及理人网站中国证券会基金电2021年6月25日
参与相关费率优惠活动的公子披露网站告关于宝盈人工智能主题股票证券日报本基金管理人网站
292021年6月4日
型基金增加代销机构的公告中国证券会基金电子披露网站****关于**证券报证券日报证券时旗下部分基金非港股通交易报中国证券报本基金管理人
30日暂停申购、赎回、定期定2021年4月28日
网站中国证券会基金电子披额投资及转换业务的提示性露网站公告宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
31券投资基金2021年第1季度2021年4月22日
会基金电子披露网站报告
第68页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告****旗下**证券报证券日报证券时
3246只基金2021年第1季度报2021年4月22日
报中国证券报告提示性公告****关于**证券报证券日报证券时新增**度小满基金销售有报中国证券报本基金管理人
33限公司为旗下基金代销机构2021年4月16日
网站中国证券会基金电子披及参与相关费率优惠活动的露网站公告****关于**证券报证券日报证券时旗下部分基金修改基金合报中国证券报本基金管理人
342021年4月15日
同、托管协议有关条款的公网站中国证券会基金电子披告露网站****关于**证券报证券日报证券时新增****公司报中国证券报本基金管理人
352021年4月13日
为旗下基金代销机构及参与网站中国证券会基金电子披相关费率优惠活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时旗下部分基金非港股通交易报中国证券报本基金管理人
36日暂停申购、赎回、定期定2021年4月1日
网站中国证券会基金电子披额投资及转换业务的提示性露网站公告宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
372021年3月31日
券投资基金2020年年度报告会基金电子披露网站****旗下**证券报证券日报证券时
3845只基金2020年年度报告提2021年3月31日
报中国证券报示性公告****关于**证券报证券日报证券时增加****公司报中国证券报本基金管理人
392021年3月19日
为旗下基金代销机构及参与网站中国证券会基金电子披相关费率优惠活动的公告露网站****关于增加****公司**证券报证券日报证券时
40为旗下部分基金代销机构及报本基金管理人网站中国证2021年3月5日
参与相关费率优惠活动的公券会基金电子披露网站告****关于**证券报证券日报证券时旗下基金参加国泰君安证券报中国证券报本基金管理人
412021年2月4日
****公司手续费率优惠网站中国证券会基金电子披活动的公告露网站****关于**证券报证券日报证券时****公司为旗报中国证券报本基金管理人
422021年2月4日
下基金代销机构及参与相关网站中国证券会基金电子披费率优惠活动的公告露网站
43****关于**证券报证券日报证券时2021年2月2日
第69页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告参加****公司报中国证券报本基金管理人费率优惠的公告网站中国证券会基金电子披露网站**证券报证券日报证券时****关于报中国证券报本基金管理人
44网上直销平台“招商银行一2021年1月29日网站中国证券会基金电子披网通”渠道费率优惠的公告露网站宝盈人工智能主题股票型证本基金管理人网站中国证券
45券投资基金2020年第4季度2021年1月22日
会基金电子披露网站报告****旗下**证券报证券日报证券时
4645只基金2020年第4季度报2021年1月22日
报中国证券报告提示性公告
§12影响投资者决策的其它重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其它重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其它重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
中国证监会批准宝盈人工智能主题股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其它文件。
13.2存放地点
基金管理人办公地址：**省**市**区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：**市西****门内大街55号
第70页共71页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2021年年度报告
13.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
****
2022年3月30日
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